ประกาศผลน้องๆที่ได้สิทธ์เข้าทดสอบการเทรนนะครับ

อันดับจะเรียงตามคะแนนความตั้งใจ ส่วนอีเมลล์รายละเอียดการทดสอบพี่แจ้งไปในอีเมลล์แล้วนะครับต้องทำอย่างไรบ้าง ใครไม่ด้รับแต่มีรายชื่อรบกวนลงชื่อบอกพี่ในบล็อค หรือ ทวิตเทอร์แล้วกันนะครับ :)

open-close chart หัวใจการเทรดของเทรดเดอร์แนวหน้า

หัวใจการเทรดของเทรดเดอร์แนวหน้าหลายคนคือ open-close chart (กราฟที่ลบไส้แท่งเทียบออกไป เอาเฉพาะราคาเปิดและปิดมาทำเป็นแท่ง) และ เป็นเรื่องประหลาดที่มี chart แบบนี้ในโปรแกรมแนวหน้าหลายๆตัว แต่ไม่ว่าจะหนังสือเทคนิค หรือแม้แต่ Google กับไม่มีการสอนวิธีวิเคราะห์กราฟประเภทนี้ ใช้ตรรกะสองชั้นย้อนไปเราก็จะมองเห็นความกลัวลึกๆของคนที่ได้ประโยชน์จากศาสตร์นี้ ถ้าเราได้ประโยชน์เราก็ไม่อยากจะสอนคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมาแย่งชิงผลประโยชน์จากเรา (Game theory concept)

ถ้าว่ากันตามหลักคณิตศาสตร์สถิติแล้ว open-close chart คือการตัดค่าความแปรปรวน จากชุดข้อมูลในกราฟที่เราใช้ออกไปนั่นเอง ซึ่งเราจะไม่ตัดค่าสูงสุดต่ำสุดออกไปกรณีราคาเปิดปิดสามารถยืนบนราคาเหล่านั้นได้ ซึ่งเป็นการยืนยันความสำคัยของชุดข้อมุลเหล่านั้น แต่ถ้าราคายืนไม่ได้แล้ว (ไม่ใช่ราคาเปิดปิด) ค่าสูงต่ำเหล่านั้น ที่เป็นไส้แท่งเทียนจะถูกตัดออกไปทันที ^ ^

Farang seanson 1 ตอนจบ (the reason you can't refuse)

Farang seanson 1

มาแซวฝรั่งกันเล่นๆคลาเครียดครับ สร้างด้วยคำพูดง่ายๆนะครับ เพราะผมไม่เก่ง ENG เป็นทุนเดิมอยุ่แล้ว :)

Human Vs Machine

จริงๆผมตั้งใจจะเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะมีน้องๆสงสัยว่าทำไมในกองทุนผมถึงต้องเน้นทำงานหนักทางด้าน Quant ด้วย และวางแผนงานด้านสงครามการเงินมานานหลายปี จนถึงต้องเข้าไปทำงานในเฮดจ์ฟันประเภท funds of fund เพื่อศึกษาระบบโมเดลของเฮดจ์ฟันรุปแบบต่างๆเท่าที่ความสามารถของสมองจะทำได้ เป็นต้น ถึงแม้ในยุคปัจจุบันเราอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญเท่าไรนัก แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราเพราะพวกนี้จะเติบโตมากขึ้นแล้วคอยฉกชิงเม็ดกำไรจากพวกเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อนๆลองดูวิดีโอคร่าวๆ ไปก่อนนะครับ (จะได้เห็นว่าคงไม่ใช่แค่ผมที่ดูบ้าไปคนเดียว อิอิ) เดี่ยวผมว่างเมื่อไรจะมาอัพเดทเกี่ยวกับระบบของ Machine A.I. ต่างๆ ในเฮดจ์ฟันให้ฟัง แล้ว จุดอ่อนของแต่ล่ะระบบความคิดและผลกระทบของแต่ล่ะระบบเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้ในอนาคต ขอบคุณมากครับ :)

ต.ย. Model Portfolio MudleyGroup (ย้ำว่าแค่ตัวทดลองนะครับ) ที่ทำการวิเคราะห์โดย A.I ก่อนแปลผลลัพท์ออกมาให้ เทรดเดอร์ในทำตาม จริงๆเราไม่ได้คิดว่าปริมาณวอลุ่มจะเพิ่มขึ้นได้ขนาดนี้ เพราะเป็นแค่การทดลองในระดับต้น ก่อนทดลองดูผลในระดับ Global Macro อีกครั้งหนึ่ง

Reseed อุดมการณ์ ความฝัน และ White Knight 2 รุ่นแรกของ MudleyGroup

หลังจากที่ผมโพสท์เกี่ยวกับอุดมการณ์และความฝันของผมไปเมื่อปีที่แล้ว เกี่ยวกับ MudleyGroup ซึ่ง ณ.ปัจจุบันนี้ ความฝันของผมก็ได้ก้าวสู่ Step ต่อมาแล้ว คือการสร้างสรรค์เหล่า อัศวิน (White Knight) ที่กล้าหาญในการไปต่อกรกับกองทุนฝรั่งในสงครามการเงินอันโหดร้าย แน่นอนว่าเหล่าอัศวินรุ่นแรกๆของพวกเรานั้นต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมาก และต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของแต่ล่ะคน ซึ่งบางคนก็ยังล้มลุก หรืออาจจะยังจับดาบไม่ค่อยจะเป็น ถึงแม้ว่าเหล่าอัศวินแต่ล่ะคนนั้นต่างมีจุดหมายที่เข้ามาฝึกที่ MudleyGroup ที่ต่างกันอยุ่แล้วเป็นทุนเดิมในใจ แต่การที่ผมได้เห็นทุกคนสามารถรวมอยุ่ด้วยกันด้วยความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อน ถึงแม้ในการฝึกฝนนั้นจะต้องต่อสุ้กันเองก็ตาม แต่ทุกคนก็ยังแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้ผมตระหนักถึงขีดพลังของคนไทย ซึ่งอย่างน้อยการสั่งสมกำลังของผมเพื่อประกาศสงครามกับกองทุนเฮดจ์ฟันฝรั่ง ก็สามารถมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่า พวกเราจะทำสุดความสามารถจริงๆในสงครามครั้งนี้ เพื่อปกป้องอธิปไตยทางพรมแดนทุนนิยมของเราจากกองทุนฝรั่ง และแน่นอนหากกองทัพของพวกเราใหญ่ขึ้นนั้น เราก็จะประกาศรับอาสาสมัครเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงแสนยานุภาพของพวกเราคนไทยครับ ส่วนถ้าพวกเราไปไม่รอด การเสียสละของเหล่าอัศวินทุกคนนั้น ที่ทุ่มเททั้งกายและใจ จะยังคงเป็นฮีโร่สำหรับพวกเรา MudleyGroup ตลอดไป :)

ส่วนอันนี้เป็นการ Reseed ที่ผมเคยโพสท์ถึงความฝันของผมนะครับ 

  Hedge Hunter Fund



จริงๆอยากจะสร้างคำนี้ขึ้นมาแทนคำว่า Hedge fund เพราะสิ่งที่เราทำและค้นคว้ามานานสำหรับ MudleyGroup Capital นั้นน่าจะเข้าสู่ความหมายใหม่ในวงการการเงิน

จริงๆแล้ว MudleyGroup ตั้งขึ้นมาเนื่องจากมุมมองของผมในตอน 10 ปีที่แล้วว่ารุปแบบเกมส์การเงินของโลกนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่จะเป็นผู้นำโลกจะไม่ใช่มหาอำนาจทางเทคโนโลยีทางการทหารเช่นเคย แต่ผู้นำโลกนั้นจะอยุ่ในมือของผู้นำทางอาวุธทางการเงินแทน (financial weapons) และก็ไม่ใช่ผู้ที่มีเงินมากที่สุดจะเป็นผู้นำโลกได้เช่นกัน หากแต่เป็นผู้ที่สามารถสร้างและใช้อาวุธทางการเงินได้ทรงอนุภาพที่สุดนั่นเองที่จะเปลี่ยนแปลงรุปแบบของโลกในอนาคต

มา ณ. ปัจจุบัน เราคงได้เห็น วิวัฒนาการของเฮดจ์ฟันต่างๆที่มีบทบาทต่อ ระบบทุนนิยมสมัยใหม่อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากที่ผมได้อยุ่ในวงการได้เห็นและสัมผัสมาก็ทำให้เติมเต็มความเชื่อหลายๆอย่างของผมมากขึ้นถึงโลกในอนาคต และสิ่งที่ Mudley Group จะดำเนินการต่อไปนั้นล้วนเป็นเพียงดำเนินตามความฝันเท่านั้น ไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่คิดจะถูกต้องเสมอไป คราวนี้มาดู concept ของ mudleygroup กัน

Mudley Group Capital คือ Hedge Hunter Fund


Hedge Hunter Fund คือ กองทุนที่ล่ากองทุน Hedge Fund นั่นเอง เพื่อกำจัดเฮดจ์ฟันให้ลดลง เพื่อคงความสเถียรภาพของระบบการเงิน โดยมีอาการออกแบบ Financial Weapons ที่รุนแรง ซึ่งผมเรียกสิ่งที่คิดขึ้นมาว่า Financial Nuclear นั่นเอง โดยอาวุธนี้จะมีผลที่รุนแรงต่อกองทุนพวกที่เก็งกำไรแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นฐานที่แท้จริงของเศรษฐกิจ เพราะผมคิดว่าการสร้างสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้นวิธีการจัดการกับการเก็งกำไรโดยการออกกฏหมายต่างๆแบบที่หลายๆรัฐบาลทำนั้นไม่ได้ช่วยลดทอนการเก็งกำไรลง หากแต่ช่วยส่งเสริมให้มีการเก็งกำไรมากขึ้นเพราะช่องว่างของกฏเกณฑ์ต่างๆที่ออกมา ดังนั้น วิธีการจัดการกับกองทุนพวกเก็งกำไรพวกนี้คือ ทุกครั้งที่เค้าเริ่มคิดจะเก็งกำไร เงินของเค้าจะถูกทยอยสูบออกไปจนหมด ซึ่งก็จะไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเก็งกำไรอันมหาศาลเช่นในปัจจุบันอีกต่อไป

หลายคนอาจจะหัวเราะในความฝันและแนวคิดของ Mudley Group แต่ก็อย่างว่าล่ะครับนโยบายของพวกเราดำเนินตามความฝันมาโดยตลอดอยุ่แล้วตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย ก็เป็นเด็กกะโปโลตัวเล็กๆ ความฝันที่อยากอยากเป็นเทรดเดอร์อาชีพ อยากทำงานในเฮดจ์ฟัน ซึ่งตอนนั้นก็มีแต่คนหัวเราะกันว่าคนเอเชียแบบเราโดยเฉพาะในไทยจะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไร พวกเราผิดพลาด ล้มลุกมาโดยตลอดอยุ่แล้ว ดังนั้นเรื่องที่จะไม่สมหวังก็เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าทำได้มันก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของระบบการเงินของโลกเลยทีเดียวที่คนไทยคิดขึ้น ดังนั้นพวกเราเลยไม่มีอะไรที่ต้องอาย หรือกลัวในความฝันที่พวกเราอยากจะทำ เพราะถึงแม้มันจะไม่สำเร็จมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันของคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้น



ดังนั้นเมื่อมีความไม่สมดุลของระบบการเงินโลก วิธีการจะสร้างสมดุลคือ เราจะต้องริเริ่มสร้างกองทุนที่ล่านักเก็งกำไรขึ้นมา เพื่อนำเงินที่ได้จากนักเก็งกำไรเหล่านั้น ไปช่วยเหลือพัฒนาระบบพื้นฐานทางสังคมก็จะช่วยคงดุลภาพของระบบทุนนิยมในระดับหนึ่ง เพราะทุกวันนี้ระบบขาดสมดุลเพราะ เฮดจ์ฟันล่าส่วนต่างออกไปมากเกินไปจนเงินเหล่านั้นไม่ได้หมุนกลับเข้ามาสุ่ระบบเศรษฐกิจพื้นฐานเลย ซึ่งนับว่าเป็นตัวเร่งให้ก่อปัญหามากมายที่เกิดขึ้นตามมาในปัจจุบันนี้ และนี่เองเป็นสาเหตุที่เราเผยแพร่โมเดลที่ปลอดภัยให้กับนักลงทุนหลายๆคน เพราะเมื่อไรถ้าโมเดลที่เราทำนั้นสำเร็จขึ้นมานักลงทุนที่ลงทุนตามหลักเหมาะสมก็จะไม่ได้รับผลกระทบเลยเปรียบเสมือนมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งก็จะมีแต่กองทุนหรือนักเก็งกำไรผู้ซึ่งมีความโลภเท่านั้นที่จะมลายไปเฉกเช่นโดนระเบิด Nuclear



ดูเหมือนนิทานเลยเนอะครับ ต้องใช้เวลาเช่นกัน จากวันนั้นมาถึงวันนี้กว่า mudleygroup จะขึ้นมาได้ก็ใช้เวลา 10ปี ดังนั้น ไม่รุ้ว่าต้องอีกนานเท่าไร เช่นกัน แต่พวกเราเป็นพวกปฏิบัตินิยมไม่ค่อยพูดมากเท่าไรทำไปเรื่อยๆ ถ้ามันสำเร็จเพื่อนๆทุกท่านก็จะได้เห็นมันเอง ถ้าไม่สำเร็จมันก็ไม่เกิดผล การพูดไปมากๆแต่แรกจึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ดังนั้นผมจึงแค่บอกแนวคิดและอุดมการณ์คร่าวๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังเฉยๆครับ อิอิ

The Quants

ระยะหลังๆนี้ทางกองทุนของเราได้ใช้เวลาของกองทุนส่วนใหญ่ในการพัฒนาและปรับปรุงโมเดลเทรด ให้ทันสมัยขึ้น ทำให้หัวข้อในการสนทนาภายในกองทุนระยะหลังๆนั้นจะหนักไปทางด้าน Quantitative Analysis

หนึ่งในกระบวนการในการพัฒนาโมเดลนั้นก็คือการศึกษาแนวทางของผู้อื่นทำให้ เพื่อมองหาแนวคิดที่แตกต่างออกไป กระบวนการนี้ทำให้เราได้ทดสอบระบบของเราเองและ เปิดโลกทัศน์ที่แสนแคบของพวกเราให้กว้างขึ้น

เมื่อต้องมองแนวทางของคนอื่น เราก็อดไม่ได้ที่จะไปแอบมองสุดยอด idol ของพวกเรา ซึ่งก็คือ James Harris Simon นั่นเอง หากใครได้เคยอ่านประวัติของเขาแล้ว ก็จะเห็นผลประกอบการณ์ที่สุดยอดของเขา ทางเราเองยังพาลคิดไปได้เลยว่า เหรอนี่คือสุดยอด Madoff

ทั้งหมดมันเริ่มต้นด้วยความบังเอิญ ในขณะที่ทีม Quant กำลังระดมสองแสวงหาโมเดลใหม่อยู่นั้น ผู้จัดการของทุนของเราเกิดอาการนอนไม่หลับจึงไปขุดหนังสือเรื่อง The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It โดย Scott Patterson เจตนาแรกที่ทำให้อ่านก็หาอะไรอ่านก่อนนอนให้หลับง่ายขึ้นเท่านั้น

หลังจากที่อ่านประวัติของ Quant ชื่อดังหลายๆคนก็มาเจอะกับบทที่พูดถึง Simons

ธรรมดาเรื่องราวของ Simons ไม่ค่อยมีเล็ดลอดออกมาสักเท่าไหร่ เมื่อได้เห็นบทที่เขียนถึง Simons ก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ นอกจากพอที่จะคาดเดาวิธีการเอาชนะตลาดของ Simons ได้บ้างแล้ว ก็ยังได้เรียนรู้ถึงความเหนื่อยยากเบื้องหลังความสำเร็จของ Simons ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามข้อมูลของ Simon ที่ Patterson ได้เรียบเรียงมานั้นได้มาจากการสัมพาทย์อดีตพนักงานของ Renaissance และ พนักงานปัจจุบันที่ขอสงวนออกนามเพียงเท่านั้น เพราะ Simons ไม่เคยตอบรับการขอสัมพาทย์ของ Patterson เลย แม้ว่า Patterson พยายามติดต่อไปหลายครั้ง

Simons มีความอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก ซึ่งทำให้เขาสามารถจบปริญญาตรีจาก MIT ได้ภายในเวลาสามปี เดิมที Simons ทำงานเป็นคนถอดรหัสสำหรับหน่วยราชการลับในยุดสงครามเวียดนาม เขาถูกให้ออกเพราะได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ต่อมาได้ไปก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ State University of New York (SUNY) Stony Brook หลังจากที่สอนไปได้หลายปี และพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์ของ Stony Brook (ในขณะนั้น) จนเป็นที่โด่งดัง เขาก็ลาออก พร้อมกับนักคณิตศาสตร์ในภาควิชาอีกจำนวนหนึ่ง มาก่อตั้งกองทุน ซึ่งกลายมาเป็น Renaissance Technology ในที่สุด กองทุนนี้เป็นกองทุนที่คุมเงินเป็นพันๆล้านเหรียญสหรัฐ แต่มีคนทำงานไม่ถึงร้อยคน (แต่พนักงานส่วนใหญ่จบปริญญาเอกแทบทุกคน)

โมเดลในการเทรดของ Renaissance นั้นอาศัยวิชาความรู้เดิมจากการเป็นนักถอดรหัสของ Simons ผนวกกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เขามี

หลังจากการก่อตั้ง Renaissance ได้สักพัก Simons ก็กว้านซื้อบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Voice Recognition และ Crytography (เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการถอดรหัส)
Simons เคยให้สัมพาทย์ว่า ตลาดนั้นมี pattern แต่โชคดีสำหรับผมที่เป็น pattern ที่หาได้ยากมาก ซึ่งทางผู้เขียน (Patterson) ได้สันนิษฐานว่าการหา pattern ตลาดของ Simons นั้นอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดโดยใช้หลักการ Cryptography เพื่อจับ pattern ตลาดและอาศัย Voice Recognition ในการหา pattern ดังกล่าวในข้อมูลที่เกิดขึ้น

เมื่อได้รู้หลักการในการเอาชนะตลาดของ Simons พวกเราก็แทบไม่ได้หลับได้นอน

แต่ทว่าเรื่องราวของ Simons ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านบวกเท่านั้น เรื่องราวแปลกก็มีไม่น้อยเช่นกัน Simons เป็นคนที่หวงวิชาอย่างมาก (แค่ข่าวเกี่ยวกับตัวเค้าก็หาได้ยากแล้ว) ดังนั้น Simons จะทำทุกวิถีทางที่จะทำลายอาชีพการงานของลูกจ้างที่ลาออกจากกองทุนของเขา ถ้าไปสืบค้นใน wikipedia จะเห็นว่ามีเพียงไม่กี่คนที่ยอมลาออกจากงาน ที่ให้เงินเดือนบวกโบนัสปีละหลายสิบล้านเหรียญ

พวกเราอดจะขำไม่ได้เมื่อได้รู้ว่า Renaissance มีนโยบาย Second 40 hours* ที่อนุญาติให้พนักงานนำ 40 ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ส่วนที่สองไปทำงานในแผนกไหนก็ได้ในบริษัท

ความเครียดใน Renaissance เองก็ค่อนข้างสูง กล่าวกันว่าตั้งแต่ตั้งกองทุนมา Simons สามารถบริโภคบุหรี่ได้อย่างต่ำวันละสามซอง หุ้นส่วนที่ก่อตั้งกองทุนด้วยกันมาก็ต้องยอมลาออกเพราะทน กับความกดดันไม่ไหว เคสที่แย่ที่สุดก็คงหนีไม่พ้นนักคณิตศาตร์ของกองทุนที่ ฆ่าภรรยาตัวเอง และฆ่าตัวตายตาม

Simons เป็น quant ที่หลบหลีกมรสุมทางการเงินได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความรู้ความเข้าใจ ทางคณิตศาสตร์ของเขาลึกซึ้งพอ ที่จะมองออกว่า ความงามของสมการ ความงามของโมเดลทางคณิตศาสตร์นั้น (Guassian Bell Curve, EMH, CAPM, Black Scholes เป็นต้น) เอามาประยุกต์ใช้กับความโลภ ความโกลาหล ของมนุษย์ที่มาปฎิสัมพันท์ในตลาดไม่ได้

โมเดล ทฤษฎี หรือหลักการใดๆก็ตาม ต่อให้มีความงดงามทางคณิตศาสตร์เพียงใด มีความโด่งดังมากมายเพียงใด หากมันไม่สามารถที่จะทำเงินได้ มันก็ไม่มีธุระกงการใดๆใน Renaissance Technologies


*สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นกับระบบการทำงานในอเมริกา งาน full time โดยทั่วไปจะมีชั่วโมงการทำงานต่ออาทิตย์ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง

“Financial weapons of mass destruction” สู่ยุคใหม่ทางการเงินของเฮดจ์ฟัน

หัวข้อนี้ผมขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟัง ในปีนี้แล้วกัน ซึ่งผมได้บรรยายเรื่องนี้ไปในปีที่แล้วที่สิงคโปร์ เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันในเอเชียทั้งหลายตื่นตัว และหาแนวทางรับมือกับโมเดลใหม่ของกองทุนเฮดจ์ฟันฝรั่ง

เริ่มต้น Financial weapons   ผมขอเรียกว่าอาวุธทางการเงินแล้วกันนะครับ อาวุธทางการเงินนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากความบังเอิญ ของความผิดพลาดของเครื่องมือ ทางการเงินใหม่ๆ ที่เหล่า Prime Broker ได้คิดและสร้างขึ้นในจุดประสงค์ตอนแรกเพื่อหาผลตอบแทนที่ดีและ ปราศจากความเสี่ยง ซึ่ง product เหล่านี้ กลับผิดพลาดและ กลับก่อให้เกิดความเสียหายในระดับที่คาดไม่ถึง กล่าวคือ มี ปฏิกิริยาลูกโซ่ในทาง ระบบทุนนิยมสูงมาก เมื่อเทียบกับ มูลค่า product ของตัวมันเอง แต่แน่นอนจุดเปลี่ยนเฮดจ์ฟัน  ที่ทำให้หันมาสนใจอาวุธทางการเงินมากขึ้นแทนแนวทางเก่าๆคือ ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ชื่อว่า  Blythe Masters  ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำทีมผู้พัฒนา Credit Default Swaps หรือที่เรารู้จักกันดีหลังจากเหตุการณ์ ซัพพราม ที่ผ่านมาว่า (CDSs) นั่นเอง

ดังนั้นความคุ้มค่า หรือ จุดเปลี่ยนให้กองทุนเฮดจ์ฟันหันมาพัฒนาอาวุธทางการเงินมันเริ่มจากตรงไหน ซึ่ง จุดเปลี่ยนได้เริ่มเมื่อ Jim simons ได้เป็นผู้ริเริ่มใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านี้ ก่อนที่เค้าจะเกษียรตัวเองไป ผมจะได้อธิบาย การมองภาพของเฮดจ์ฟัน ให้พวกเราเห็นภาพอย่างง่ายๆนะครับ เฮดจ์ฟันประเภทนี้ สร้างมาจากนักคณิตศาตร์ หรือ ไม่ก็ พวกนักฟิสิกส์ ดังนั้นพวกนี้จะมอง input and out put เป็นหลัก กล่าวคือยกตัวอย่างเช่น คุณใส่พลังงานไปเท่าไร คุณได้พลังงานจาก process นั้นออกมาเท่าไร หากมันออกมาต่างจากที่ใส่ไปในตอนแรกในปริมาณพอสมควร เราเรียกกันว่าความคุ้มค่า เพื่อให้เห็นภาพลองนึกโรงงานไฟฟ้าพลังงาน nuclear ดูครับ

ดังนั้นตาม Game Theory เมื่อมีความคุ้มค่าแล้ว ก็ย่อมเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับคนเหล่านี้เสมอ ทีนี้เมื่อมีความคุ้มค่า ทำไมเค้าถึงเรียกว่า อาวุธ ทางการเงินล่ะ ก็เพราะว่า มันมีผลกระทบเป็นวงกว้าง และ รุนแรงต่อผู้อื่นนั่นเอง โดยเฉพาะในตลาดทุนนิยม หากความมั่งคั่งของคนกลุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อเทียบกับปริมาณมูลค่าผลผลิตจริงที่โลกนี้จะผลิตได้ ผลก็คือ การเปลี่ยนถ่ายมูลค่าทรัพย์สินจากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเอง หรือ เรียก ภาษาชาวบ้าน คือ การที่ทรัพย์สินของคนทั่วไปถูกสูบ หรือ ถูกทำให้ลดมูลค่าอย่างรวดเร็ว เพื่อชดเชยส่วนเพิ่มให้กับคนกลุ่มนั้นๆนั่นเอง  ดังนั้น ใครที่มองว่าเราอยุ่ห่างไกล อาจจะภาพได้จากตัวอย่างนี้ เช่น มูลค่าที่ดินของเราแถวสีลมจากเดิม 10 ล้าน วูบลงเหลือซื้อขายกันแค่ 5 ล้าน ดังนั้นจากเมื่อก่อนเราเอาที่ดินไปวางค้ำประกัน เพื่อจะนำหลักทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นเงินสด หรือ อื่นๆ ไปต่อยอด ทางกิจกรรมประโยชน์ของเราก็จะทำได้น้อยลง เป็นต้น

หรือแม้แต่การลดมูลค่าเงินในกระเป๋าเราลงมาเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อเมื่อรัฐบาลของแต่ล่ะประเทศต้องอัดฉีดเงินเพื่อบรรเทาความเสียหายทางด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้เรารุ้สึกว่าข้าวของที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันราคาแพงขึ้นอย่างมากเป็นต้น

ท้ายนี้ทำไมหัวข้อบรรยายของผมถึงใช้ชื่อนี้ เพราะ แสดงให้เห็นว่าWarren buffet ได้เป็นผู้เริ่มคำศัพท์อันนี้เป็นผู้ที่มี Visions ยาวไกลมาก 

ส่วนใครที่อยากทำความเข้าใจอาวุธทางการเงินเบื้องต้นให้เข้าไปศึกษาพื้นฐานได้จากตรงนี้ก่อนครับ http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap ก็จะเห็นโครงสร้างของโมเดล ว่าเป็นแนวทางแบบไหน และ นี่เองเป็นจุดประกายไอเดียสำหรับ อาวุธ ทางการเงินใหม่ในอนาคตที่ร้ายแรงและรุนแรงกว่า 

การใช้ Portfolio P/L เป็น indicator ในการเทรด Technical

เมื่อพูดถึง Technical indicator ในการเทรดหุ้นแล้ว หลายคนก็คงจะนึกถึงภาพ indicator มาตรฐานหลายๆอย่าง เช่น Rsi , Stochastic , Adx  อะไรทำนองนี้เป็นต้น 

ซึ่งข้อจำกัดของ Indicator เหล่านี้ก็คือโปรแกรม กราฟ และ ข้อมูลที่เราต้องคอยโหลด หรือ feed เข้าไปที่โปรแกรมกราฟเรานั่นเอง หรือแม้แต่บางที หากโปรแกรมกราฟของเรามีปัญหาขึ้นมา ก็ถึงขั้นอาจทำให้การเทรดเสียขบวนไปได้เลยทั้งวันนั้นก็มี

ในฐานะคนวางกลยุทธ์ ในสมัยที่ผมทำเฮดจ์ฟัน สิ่งเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นความเสี่ยงเล็กๆตัวหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีอาชีพต้องคอยทำธุรกรรมและการตัดสินใจขึ้นตรงกับกราฟอยู่ทุกวัน ดังนั้น ผมจึงได้คิดและพัฒนาแนวทางที่ทำให้เทรดเดอร์ภายใต้สังกัดผม ก้าวไปอีกขั้นโดยไม่ต้องเพิ่งพากราฟ และ สามารถเทรดได้ทุกที่ ที่มี Internet เข้าถึง

แนวทางนี้ผมเรียกมันว่า Portfolio Indicate

     ก่อนจะอธิบายถึงวิธีการ ท้าวความถึง Technical analysis ก่อน สักนิดหน่อยแล้วกันนะครับ

Technical ส่วนมากอาศัยการคำนวณและประมวลจากข้อมูลของราคาเป็นหลักส่วนมาก แต่จะมี indicator บางตัวที่ถึงแม้จะคำนวณจากราคาและวอลุ่มแต่ก็นำหน้าการเกิดขึ้นของราคาได้ อันนี้ไม่ขอพูดถึงตอนนี้แล้วกันนะครับ ทีนี้ สำหรับคนที่เทรด Technical อาจจะสร้างโมเดลที่มีสัญญาณซื้อ-ขาย ขึ้นมา เช่น เขียวซื้อ หรือ แดง ขาย หรือ แม้แต่ลูกศรขึ้น-ลง เป็น signal ในการเข้าและออกจากตลาด ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ของเทคนิคเราสามารถสรุปได้ว่า เทคนิคส่วนมากนั้นจะสั่งให้เราซื้อเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่ค่าของเทคนิคอนุมัติให้เราซื้อได้ เช่นเดียวกันในทางกลับกัน หากราคาลงจนถึงค่าเทคนิคที่เราคิด indicator ก็จะอนุมัติให้เราขายได้ เป็นต้น

ดังนั้นเราจะเห็นว่าเทคนิคส่วนมากที่ใช้ๆกันอยู่มาจากการขึ้นลงของราคา ดังนั้น ตัวเลข P/L ของพอร์ตเราก็มาจากการขึ้นลงของราคา เมื่อเทียบกับจุดที่เราซื้อ-ขาย เช่นเดียวกับเทคนิคเช่นกัน

ทีนี้ผมยกตัวอย่าง สมมุติเทคนิคโดยทั่วไปจะมีสัญญาณซื้อ-ขายเมื่อราคาขึ้นลงไปสัก 1% (ต.ย.เฉยๆนะครับ)

ทีนี้ผมก็ซอย Positions ออกเป็นส่วนย่อยๆ อาจจะ 30 ส่วน 50 ส่วน หรือแม้แต่ 100 ส่วน ตามแต่การคำนวณงบของเรา

เมื่อเริ่ม Start ผมก็เริ่มซื้อหุ้น A ที่ 100 บาท ราคาหุ้นขึ้นไปที่ 101 พอร์ตผมก็จะเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสัญญาณซื้อในทางเทคนิคนั้นเอง ผมก็จะซื้อเข้าไปอีกหนึ่งไม้ ที่ 101 และถ้ามันขึ้นไปอีกผมก็จะเริ่มซื้อที่ 102 อะไรทำนองนี้เป็นต้น ในส่วนนี้เราจะเรียกว่า technical positions โดยเราจะไม่ใช้เยอะอาจจะเป็น positions ล่ะ 100 เพื่อดูเป็น indicator ในแต่ล่ะระดับราคาเฉยๆเป็นต้น ซึ่ง ถ้า ไม้แรก และ ไม้ สอง ในการเข้าซื้อของเราเขียว เราจะซื้อตามเข้าไปในลักษณะที่หนักขึ้นหน่อย ซึ่งเรียกว่า Follow positions และถ้าหุ้นยังขึ้นต่อเราก็จะใช้ส่วนแรกทีล่ะ 100 หุ้นไล่ซื้อตามไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเกิด p/l สีแดงขึ้นที่ไม้รองสุดท้าย เราก็ขาย follow positions ของเราที่ซื้อตามกรณีไม้แรกเขียวออกไป และถ้าหากไม้ถัดมาแดงอีกเราก็ขายในส่วน follow positions  ไม้ที่สองในตอนแรกออกไปอีก เป็นต้น

อันนี้ผมอาจจะอธิบายเป็นคำพูดได้ไม่ค่อยล่ะเอียดนักแต่หวังว่าจะพอเป็นไอเดียได้สำหรับน้องๆเฉยๆนะครับ เพราะหากเกิด เทรนขึ้นมาเราก็จะสามารถถือตัว Positions ใหญ่ๆได้ยาว แต่หากมนลงไปเรื่อยๆ เราก็ทยอยซื้อส่วนของตัวสัญญาณเทคนิคไปเรื่อยๆทีล่ะ 100 หุ้น จนกว่ามันจะกลับมาเขียวเราก็ค่อยเข้าซื้อได้อีกครั้ง อะไรเหล่านี้เป็นต้น ยิ่งเมื่อเรามารวมกับเทคนิคการบริหารเงินเข้าไปด้วยแล้ว จะทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิการบริหารพอร์ตได้อย่างดีขึ้นพอสมควร เหมือนกับการใช้เทคนิคในการตัดสินใจเทรดไปด้วยในตัวนั่นเอง 

ปล. เมื่อเราเชี่ยวชาญแล้ว เรายังสามารถประยุกต์ไปถึงขั้นจดตัวเลขกำไรขนาดทุนของพอร์ตเรามาเป็น Indicator ซึ่งถ้าตัวเลขกำไรยังวิ่งต่อไปเราก็ถือ positions ไปเรื่อยๆ จนกว่าระดับตัวเลขกำไรวกกลับมายังเลขที่เราบันทึกไว้ในใจเราก็เริ่มลด positions เป็นต้นครับ

และท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่กบและพี่นน ที่ได้ไปอยุ่ firm ที่ใหญ่กว่าและมั่นคงกว่า MudleyGroup ของเรานะครับ ซึ่งคราวนี้ภาระในการเทรนน้องๆเทรดเดอร์ก็คงจะตกภาระอยุ่ที่พี่โบเป็นหลัก ซึ่งพี่คิดว่า ถึงแม้จะเป็นงานที่หนัก แต่ก็เป็นสิ่งที่ Mudleygroup นั้นต้องการสื่อถึงการที่พวกเราตั้งใจจะถ่ายเทความรุ้ให้กับน้องๆอย่างแท้จริง เท่าที่ความสามารถของพวกเราจะพึงมีและพอรับไหว พี่ต้องขอบคุณพี่โบอย่างมากที่เสียสละหยาดเหงื่อและแรงกายนอกจากงานประจำที่ทำอยุ่ แต่นั่นก็หมายถึงองค์กรณ์ของเราล้วนเปี่ยมไปด้วยผู้ที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยการให้ที่แท้จริง รวมทั้งพี่ๆ staff ที่จะออกไปทำงานรวมกับสังคมอื่นๆก็คงจะมีแนวคิดที่ดีและจิตใจที่ดีไม่แพ้กันเช่นกัน ขอบคุณมากๆครับ :)

สำหรับรุ่น 3 เนี่ยคงต้องรอให้เราเติบโตมากกว่านี้พอที่จะ มีเวลาและจัดการระบบ รวมถึงการสร้าง staff เพื่อการเทรนโดยเฉพาะได้ก่อนแล้วกันนะครับ ซึ่งพี่คิดว่าอาจจะใช้เวลานานสักหน่อย เพราะองค์กรเรายังเล็กมากๆ จึงทำให้ต้องทุ่มเททรัพยกรบุคคลไปในการสร้างความมั่นคงให้องค์กรณ์เสียก่อน เป็นต้นครับ แต่พี่และพี่โบก็จะพยามเข้ามาเขียนความรุ้และไอเดียเรื่อยๆ ให้น้องๆที่ไม่ได้ทำการเทรด ได้ประโยชน์ไม่ทางใดทางหนึ่ง อยุ่อย่างสม่ำเสมอแล้วกันนะครับ :) 

รายงานผลประจำสัปดาห์

ติดตามได้ที่

http://mudleytraders.blogspot.com/

ครับผม

ประกาศ trader ทุกรุ่น

รุ่นสอง

วันเทรดวันแรก เริ่มวันจันทร์ที่ 17 มกราคม นี้แล้วครับผม รบกวนรุ่นสองทุกทีมใส่วงเงินที่จัดสรรกันภายในทีมใน tab "Port Allocation" ด้วยครับผม สำหรับอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่สามของปี 2011

สำหรับทีมที่ไม่ได้ใส่ port allocation ทางทีมงานจะแบ่งให้เท่ากันในวันศุกร์ปลายสัปดาห์ครับ ตัวเลขตัวนี้ค่อนข้างจะสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ทางทีมงานนำไปคิด performance กันครับ

รุ่นหนึ่ง & รุ่นสอง

เรื่องการส่ง order
ทางทีมงานจะขอเลื่อนเวลา deadline ในการส่ง order จากเวลาตลาดเปิดไปเป็น 15 นาทีก่อนตลาดเปิดครับซึ่งจะเป็นเวลา 9:45 กับ 14:15 ครับผม เวลาจะใช้อ้างอิงจาก revision history ของ google docs ครับ

เรื่องการทำ report
สำหรับการ report weekly standing ของสัปดาห์ที่ 3/2011 ทางทีมงานจะยกการประกาศผลของรุ่นหนี่ง รุ่นสองกลุ่มหนี่ง รุ่นสองกลุ่มสองไปไว้ที่

http://mudleytraders.blogspot.com/

แทนครับผม ส่วน blog นี้ก็จะกลับไปในโหมดการให้ความรู้ดังเดิมครับ โดยที่พี่มัด พี่โบและทีมงาน สัญญาว่าจะเตรียมบทความดีๆ และเกร็ดความรู้ แบบ home brew ที่เป็นประโยชน์มาอัพเดทกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งครับผม

Week 2 / 2011

กลับมาพบกันอีกครั้ง เย็นๆวันศุกร์นะครับ เราตรงเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าครับ

Weekly Standing

Bonus Cash Flows

Trader Performance Point

Team Performance Point

วันนี้จะแยกไป ประกาศอีก Post นะครับ

Week 1 / 2011 Standing

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานประจำสัปดาห์ตามเคยครับ หลังจากที่รุ่นหนึ่งของเราพักผ่อนมันมาอย่างเต็มทีในช่วงวันหยุดยาว การแข่งขันแย่งชิง Cash Flow ก็กลับมาดุเดือดกันอีกครั้งครับ

Bonus Cash Flows

Trader Performance Point
ในรอบอาทิตย์นี้คุณ Plameuk แห่งทีม Shark ทำ Cash Flow ส่วนตัวได้เยอะที่สุดครับ เลยทำให้ Trader Performance ของคุณ Plameuk ขยับสูงขึ้น

Team Performance Point
ถึงแม้ว่าคุณ Plameuk ทำ Cash Flow ให้กับทีมได้ แต่เทรดเดอร์อีกท่านในทีม shark ไม่ได้สร้าง Cash Flow จึงทำให้ team performance อยู่ทีเดิมครับ

ประกาศรุ่นสอง
ตอนนี้ทางกองทุนได้ติดต่อทาง broke อย่างต่อเนื่อง (คาดว่าทางโบรกน่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าตัวเองช้า...มาก) อย่างไรก็ดีทางทีมงงานมีแผนสำรองไว้รองรับแล้วครับ อย่างช้าที่สุด วันจันทร์ที่ 18 รุ่นสองได้เริ่มเทรดแน่นอนครับ

ทางทีงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถให้เทรดได้เร็วกว่านั้นครับ ถ้าเทรดเร็วกว่าวันที่ 18 ได้สัปดาห์สองจะรายงานรวบไว้กับสัปดาห์สามครับผม

Week 52 / 2010 Standing

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับทุกท่าน

มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของปี เหล่าเทรดเดอร์รุ่นหนึ่งก็ไม่ได้หยุดหย่อนกันแต่อย่างใดคับ แม้ว่าดีกรีความแรงจะแผ่วลงไปบ้าง ก็ยังมีการชิง CF กันอยู่ให้เห็นครับ

Bonus Cash Flows

Trader Performance Point

สำหรับสัปดาห์นี้มีเทรดเดอร์ท่านเดียวที่ได้ TPP เพิ่มก็คือคุณ Lad เจ้าเก่าคับ


Team Performance Point

ในสัปดาห์นี้ไม่มีทีมใดได้แต้มเพิ่มครับ team performance point จึงอยู่ที่ระดับเดิมสำหรับทุกทีมครับ

ประกาศ รุ่นหนึ่ง
ทางทีมงานจะสะสาง spread sheet ให้ใหม่นะครับจะเอา order ที่ match ไปแล้วไปในไว้ใน workbook ใหม่ให้เวลามอง spread sheet จะได้ไม่สับสนกันคับ (ยิ่งทีมไหนเทรดกันหนักๆ ทีมงานส่องกันตาแทบเหล่เลยทีเดียว) คาดว่าจะเสร็จก่อนเที่ยงคืนของวันอังคารที่ 4 มกราคม คับ

ประกาศ รุ่นที่สอง
ตอนนี้ทางทีมงานยังรอให้ broker ติดต่อกลับเรื่องความพร้อมของ portfolio ทำให้ทางทีมงานกำหนดวันแรกของการเทรดที่แน่นอนไม่ได้ครับ ยังไงถ้าทราบวันที่แน่นอนทางทีมงานจะ email ให้ทราบทันทีครับ ทางทีมงานคิดว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์ที่สองครับ

ส่วนเรื่องของ Dropbox กับ Google docs จะส่ง invite ไปไม่ให้ช้าเกินกว่าวันที่ 4 มกราคม ครับผม

Week 51 / 2010 Standing

สวัสดีปลายสัปดาห์เช่นเคยนะครับ ต่อไปนี้เชิญพบกับรายงานประจำสัปดาห์ตามเคยนะครับ

 Bonus Cash Flow

Trader Performance Point

Team Performance Point

สุดท้ายนี้ทางทีมงานขอฝากความสุขในเทศกาลศริสต์มาสแก่ทุกท่านนะคับ

หลังจากที่ประชุมปิดงบ กับประชุมวางแผนปี 2011 ลุงแซนต้าแห่งหมู่บ้านมัดเล่ก็ได้เกริ่นๆว่า น่าจะมีงบเหลือครับ.... อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคับ

Level 1 Sniper Trading หรือ Betting Trade

[ ชี้แจงหลักสูตรการเทรน จากพี่ MudleyGroup ]

                สวัสดีครับ เนื่องจากช่วงนี้ผมพอมีเวลาอยู่บ้าง ก็เลยจะเขียนอธิบายหลักสูตรในเลเวลหนึ่งให้น้องๆที่มาทำการฝึกได้เข้าใจตรงกันนะครับ ว่าทำไมเราถึงต้องฝึกฝนอย่างนี้ และแตกต่างจากเทรดเดอร์ทั่วไปอย่างไรกันบ้าง

ในเฮดจ์ฟันนั้นหลักสูตรเทรดเดอร์ที่นิยมใช้เทรนเทรดเดอร์กันก็คือหลักสูตรตัวนี้ และ เพื่อไม่ให้น้องๆเข้าใจผิดจากการไปอ่านหนังสือหรือการค้นหาตาม web site เพื่อค้นคำว่า Sniper Trading

Sniper trading นั้น ถูกยืมไปใช้อย่างมากในวงการเทรดเก็งกำไร เช่น พวก Forex ทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าเป็นการเก็งกำไรแบบเน้นความแม่นยำสูง และ เมื่อพลาดก็จำต้องตัดสินใจ Cut Loss และแน่นอนไม่จำเป็นที่พวกเฮดจ์ฟันปิด จะต้องออกมาชี้แจงถึงการเอามาสอนกันผิดๆให้เข้าใจถูกกัน ก็เพราะยิ่งเข้าใจกันผิดก็ยิ่งง่ายต่อตัวเองในการทำกำไรในตลาดเงินตลาดทุน

Sniper trading คือหลักสูตรการเทรนเทรดเดอร์ประสิทธิภาพสูงสุด หรือกล่าวอีกในหนึ่ง คือการสร้าง ผู้เชี่ยวชาญในวงการเทรดในระดับสูงสุด และ อันตรายที่สุด เท่าที่เทรดเดอร์คนนั้นจะเรียนรู้ไหว

เพื่อให้น้องๆเห็นภาพ การยกวิชาคณิตศาสตร์มาจะทำให้น้องๆหลายคนที่ไม่มีพื้นทางคณิตศาสตร์งงกัน ขอ ยกตัวอย่างหนังแล้วกันนะครับ น้องๆอาจจะเคยได้ดูหนังเกี่ยวกับ สไนเปอร์ที่สู้กันพี่จำไม่ได้ แต่พี่เลือกเรื่องนี้แล้วกัน เพราะมันเข้า Concept ของ hedge fund ที่สุดแล้วว่าทำไมต้องเลือกคำนี้ ซึ่งจากหนังในเรื่องนั้น หากน้องต้องต่อสู้กับสไนเปอร์ด้วยกันแล้ว เมื่อน้องยิงพลาดไม่โดนเค้า นั่นหมายถึงเค้าก็สามารถที่จะจับตำแหน่งของน้องได้ ซึ่งนั่นหมายถึงชีวิตกันเลยทีเดียว

ทีนี้น้องก็จะมองเห็นภาพแล้วว่าทำไมเรานำระบบ Hp หรือ Hit point มาใช้ ก็เพื่อให้เทรดเดอร์ระลึกอยู่เสมอ ว่าเงินสดของตัวเองก็คือพลังชีวิตของตัวเองนั่นเอง  กระสุนหนึ่งนัดที่น้องบรรจุลงไปในลำกล้อง เพื่อทำให้ match 1 ออเดอร์ น้องก็ต้องใส่พลังชีวิตของน้องลงไปด้วยในกระสุนแต่ล่ะนัด ซึ่งเมื่อน้องพลาดจึงไม่มีการ cut loss เปรียบเสมือนการรบในสนามจริงเมื่อน้องพลาด น้องต้องแลกมาด้วยชีวิตของน้อง

ทีนี้ต่างจากระบบ cut loss อย่างไร ระบบ cut loss ไม่ได้ช่วยให้เทรดเดอร์ดึงพัฒนาการได้อย่างสูงสุด เพราะ เทรดเดอร์จะรุ้ว่าตัวเองทำผิดพลาดได้ เมื่อผิดทางก็แค่ cut loss เพื่อเริ่มใหม่  ทำให้จิตใต้สำนึกรับรุ้จากการผิดพลาดได้น้อยมาก ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่า ตัวเลขรับรู้ขาดทุนจากการ cut loss นั่นก็ทำให้เจ็บปวดอยุ่เหมือนกันนะครับ น้องต้องแยก 2 อย่างนี้ออกจากกันให้ได้นะครับ เมื่อน้องรับรู้การเจ็บปวดแล้วสิ่งนี้จะไม่ถูกฝังอยุ่ในจิตใต้สำนึกของน้อง เพราะน้องได้เลือกที่จะยอมรับบทลงโทษผ่านความเจ็บปวดจากการ cut loss ออกมาแล้ว

เมื่อน้องฝึก Sniper Trading กันจนชำนาญแล้ว จิตใต้สำนึกของน้องจะได้รับการฝึกฝนไปด้วยเช่นกัน เพราะเราจะโปรแกรม Skill ไปยังเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกของเทรดเดอร์กันเลย ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจหากน้องๆเทรดเดอร์คนไหนที่พัฒนา skill ขึ้นมาได้จนแตกต่างกว่าระดับมาตรฐานมากอย่างเห็นได้ชัด เพราะ ลึกๆแล้วพี่อยากให้การเทรนเทรดเดอร์ครั้งนี้สร้างเทรดเดอร์มืออาชีพในระดับของเฮดจ์ฟันอเมริกา หรือยุโรปกันเลย ขอให้ตั้งใจกับการฝึกครั้งนี้นะครับ J

Credit By MudleyGroup

Week 50 / 2010 Standing

สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่าน

ต่อไปนี้เป็นรายงานประจำสัปดาห์ที่ 50 นะครับ สัปดาห์นี้แม้ว่า SET50 สุุดที่รักของเหล่าทีมงานมัดเล่ทุกคน จะเปิดสัปดาห์ที่ 727.35 แล้วมาจบที่ 712.13 ก็ไม่ได้ทำให้การเทรดของเหล่าเทรดเดอร์รุ่นหนึ่ง ซบเซาไปแต่อย่างใดครับ เท่าที่ผ่านมา Bonus Cash flow ในสัปดาห์นี้มีขนาดเฉียดๆ หนึ่งพันครับ

Bonus Cash Flow

Trader Performance Point

Team Performance Point

อยากจะพิมพ์บรรยายเหมือนกันครับแต่ ตัวเลข และกราฟน่าจะบรรยายได้มันส์กว่าผมครับ

OffiSync

หลังจากที่โพสเมื่อคืนผมก็ไปเจอกับเว็บนี้คับ

link

คิดว่ามีประโยชน์ครับ step ในการทำงานของผมลดลงไปเยอะเลยทีเดียวครับ ใครรัก Google Docs แต่เสียดายเครื่องไม้เครื่องมือใน MS office ก็ไปลองดูกันนะคับ ฟรีเช่นเคยครับ

รายละเอียดการใช้ Google Docs

ขั้นตอนการใช้งาน Google Docs สำหรับส่ง order ซื้อขายนะครับ

1. ทีมงานจะ check spread sheet วันละสองรอบ คือ ก่อน 10:00 และก่อน 14:30 ครับ ถ้าพลาดรอบสิบโมงเช้า แล้วทางเทรดเดอร์ไม่เปลี่ยนแปลง order ทีมงานจะ ตั้งคำสั่งซื้อขายให้ทันรอบบ่ายสองโมงครึ่งครับ แต่ถ้าพลาดรอบบ่ายทางทีมงานก็จะลบคำสั่งทิ้งรอ เทรดเดอร์ confirm order อีกทีก่อนสิบโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น เรื่องของเวลาในการใส่ order นั้นทางทีมงาน check จาก revision history หาดูได้จา File > See Revision History 
2. Order ที่ทางทีมงาน accept ต้องเป็น order ที่ไม่เกิด loss ครับ
3. Trader อัพเดท Cell ที่เป็นสีเขียวเท่านั้นครับ 
4. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนราคา ทางเทรดเดอร์ต้องแจ้ง cancel order ที่จะเปลี่ยนราคาก่อนครับ โดยการเปลี่ยนสี row นั้นๆเป้นสีแดงแล้วกำกับไว้ใน note ว่า Cancel ครับ เพราะทุกๆ order เมื่อถึง deadline 10:00 และ 14:30 จะถูกตั้งไว้แล้วถ้าเปลี่ยนราคาเฉยๆทาง ทีมงานจะยึดคำสั่งเดิมครับ ทั้งหมดสามารถตรวจได้ด้วย File > See Revision History ครับ
5. Condition หลัง match ให้ใส่ที่ note ครับ 
6. ในกรณีที่ต้องการแบ่งขาย lot ทางทีมงานจะแตก row ให้ครับ

ขั้นแรกเทรดเดอร์ส่ง order ไว้ใน google docs ทางทีมงานจะนำ order ไปตั้งให้ตเริ่มตั้งแต่ 9:30 จนถึง 10:00 เมื่อ order match ทีมงานจะอัพเดท spread sheet และ นำ screen shot ของ deal นั้นๆไปใส่ไว้ให้ใน drop box ที่เทรดเดอร์ share ไว้กับทีมงาน

ทางเราจะโพสตัวอย่างของ spread sheet ไว้ให้ดูนะครับ ส่วนตัวจริงที่ใช้ในการเทรดจะ invite ไปพร้อมกับ dropbox ก่อนการเทรดจริงหนึ่งสัปดาห์ครับ 

ระหว่างนี้ก็นำ spread sheet ไปทดลองซื้อขายในกระดาษก่อนก็ได้ครับ สำหรับการทดลองใช้ในช่อง Deal# ถ้า order match ใส่อะไรไปก่อนก็ได้ครับอย่าให้มันว่างก็เป็นพอ

ถ้าท่านใดมีข้อแนะนำในการปรับปรุง spread sheet ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น หรือเจอข้อผิดผลาดใดๆใน spread sheet รบกวนแจ้งพวกเราด้วยครับ ทางทีมงานจะทราบซึ้งมากครับ :P

Week 49 / 2010 Standing

อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่แสนสั้นสำหรับพ่อค้าหลักทรัพย์อย่างเราๆครับ แต่ก็ไม่ได้ทำให้การแข่งขึ้นของเราซบเซาไปแต่อย่างใดครับ

ยังไงขออธิบายกราฟ Standing ในวันนี้แล้วกันนะครับ เผื่อจะได้ช่วยได้ในการวางกลยุทธ์ของแต่ละทีมได้บ้างครับ แท่งสีน้ำเงินที่เห็นนั้นคือ Cash ข้อมูลใน field นี้ทางทีงานยกมาจาก Cash ที่อยู่ตรงหัวของ Google Doc ที่ทุกท่านใช้ส่ง order ซื้อขายกันครับ สำหรับ portfolio value นั้นก็คือ Cash + Closing Price ของวันสุดท้ายในรอบสัปดาห์ของหลักทรัพย์ทุกตัวใน portfolio รวมกันครับครับ

ภาษา excel nerd อย่างผมก็จะพูดกันว่า sumproduct (volume, market price) ครับ


Bonus Cash Flow

สำหรับอาทิตย์นี้ทีม Jaw ได้เงินใน pot ไปใส่ portfolio เช่นเคยครับ


Trader Performance Point

จริงๆแล้วอาทิตย์นี้คุณ Rookie และคุณ Plameuk ก็ทำ cash flow ได้เช่นเคยครับ แต่หักลบกับ cash flow ของคุณ Ling & คุณ Lad เป็นบวกไม่ได้ครับ Performance Point ของทั้งสองท่านจึงอยู่ที่ระดับเดิมครับ


Team Performance Point

แม้ว่าจะมีเวลาเทรดแค่สามวัน สมาชิกทีม Jaw ก็ยังร่วมกันทำ Cash Flow กันอย่างพร้อมเพรียง จึงได้ Team Performance Point ได้อีกครับ