Friday, January 07, 2011

Week 1 / 2011 Standing

สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานประจำสัปดาห์ตามเคยครับ หลังจากที่รุ่นหนึ่งของเราพักผ่อนมันมาอย่างเต็มทีในช่วงวันหยุดยาว การแข่งขันแย่งชิง Cash Flow ก็กลับมาดุเดือดกันอีกครั้งครับ



Bonus Cash Flows



Trader Performance Point
ในรอบอาทิตย์นี้คุณ Plameuk แห่งทีม Shark ทำ Cash Flow ส่วนตัวได้เยอะที่สุดครับ เลยทำให้ Trader Performance ของคุณ Plameuk ขยับสูงขึ้น


Team Performance Point
ถึงแม้ว่าคุณ Plameuk ทำ Cash Flow ให้กับทีมได้ แต่เทรดเดอร์อีกท่านในทีม shark ไม่ได้สร้าง Cash Flow จึงทำให้ team performance อยู่ทีเดิมครับ


ประกาศรุ่นสอง
ตอนนี้ทางกองทุนได้ติดต่อทาง broke อย่างต่อเนื่อง (คาดว่าทางโบรกน่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าตัวเองช้า...มาก) อย่างไรก็ดีทางทีมงงานมีแผนสำรองไว้รองรับแล้วครับ อย่างช้าที่สุด วันจันทร์ที่ 18 รุ่นสองได้เริ่มเทรดแน่นอนครับ

ทางทีงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถให้เทรดได้เร็วกว่านั้นครับ ถ้าเทรดเร็วกว่าวันที่ 18 ได้สัปดาห์สองจะรายงานรวบไว้กับสัปดาห์สามครับผม

11 comments:

balperfect said...

ขอบคุณมากครับ

ตามมาเชียร์

Anonymous said...

ปลาหมึกคืนชีพแว๊ววววว

Keerati Jittrawong said...

มาถามตอนนี้ไม่รู้ช้าไปรึเปล่านะครับ สงสัยที่เคยมีทีมงานอธิบายว่า
"ระดับ Expert คือความสามารถในการทำ Perfect Hedge (ใกล้เคียง 100% ของประสิทธิภาพเครื่องมือ) ในตลาด inter-market ครับ ส่วน Advance นี่คือ ใช้เครื่องมือ Hedge ได้มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80% ทุกรูปแบบน่ะครับ

ส่วนระดับพี่ก็ Skill hedge 50% ของประสิทธิภาพเครื่องมือนะครับ"

หมายความว่าระดับ expert สามารถเทรดได้โดยแทบไม่มีความเสี่ยงเลยงั้นเหรอครับ (สุดยอดมาก) แล้ววัด skill ตรงนี้ออกมาได้ยังไงเหรอครับ เช่น ที่บอกว่า skill hedge 50% นี่คำนวณตัวเลข 50% ออกมาได้ยังไงครับ

โทษทีนะครับ ที่มาถาม delay ไปหน่อย :P

Anonymous said...

อยากเป็นรุ่น3อ่ะครับ ต้องทำไงบ้าง

Trader Staff said...

เราให้ quant ทำมอนติคาโล เหตุการณ์ทั้งหมดไปจนถึงตลาดเจ๊งน่ะครับ ระดับใกล้เคียง 100% ก็คือมีระดับความเสี่ยงที่ระบบทุนนิยมโลกจะถูกเปลี่ยนไปเป็นระบบคอมมิวนิสต์นั่นเอง โดยระดับที่ทำงานตอนนี้ทำการ Stress Test กับ % Worst case ทั้งหมดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ครับ

เมื่อทุกอย่างผ่านแล้ว ก็ค่อยมาทำ Dynamic Hedging ทุกๆวัน คอยปรับ ตัว Surface ไม่ให้ค่าเกินที่เราทำไว้ตอนแรกเพื่อลดระดับความเสี่ยงลงมาจากตอนที่เราวางแผนไว้อีกขั้นหนึ่งครับ แต่ข้อเสียของวิธีนี้ความเสี่ยงต่ำก็จริงแต่ ผลตอบแทนจะน้อยตามลงมาด้วย เพราะต้องนำเงินไปเป้นต้นทุนในการ hedge เสียส่วนใหญ่ ทั้งอย่างไม่สามารถเพิ่มขนาด postitions ในแบบ Linear ได้เลยเนื่องจากจะติด Capacity ของกลยุทธ์ได้ง่าย ดังนั้นเราจึงเอากำไรไป bet ต่อเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นไปอีก ที่มาของระบบโฮมรันจึงเป็นเช่นนี้ครับ

Trader Staff said...

ดังนั้นคณิตศาสตร์เชิงกลยุทธ์จึงค่อนข้างสำคัญมากในSkillระดับสูงๆ เพราะนอกจากจะต้องปรับทุกอย่างเป็น dynamic ในช่วงตลาดทำการ เพราะ actions ของราคาขณะนั้นๆ ประสภาพคล่องหรือจำนวนวอลุ่มในการปรับเข้ากับ positions ของพอร์ตเราเนี่ยมันผันแปรอยุ่ตลอดเวลา เนื่องจากเราไม่สามารถเลือกราคาแบบที่เราวางแผนไว้ได้อย่างแน่นอน ยกตัวอย่าง เช่น ตลาดออฟชั่น เป็นต้นครับ

Anonymous said...

รุ่นที่ 3 ต้องรอพี่มัดเปิดอีกรอบน่ะครับ ^ ^

HaBee said...

ขอบคุณมากครับ

สู้ ๆ ครับพี่ ๆ ตามมาเชียร์ด้วยคน

บี

Keerati Jittrawong said...

ถ้าเข้าใจไม่ผิด 100% หรือ 50% นี่หมายถึงระดับของความเสี่ยงที่ trader ยังสามารถอยู่รอดได้งั้นรึเปล่าครับ

เช่น perfect hedge หมายความว่าต่อให้ตลาดพัง 100% ก็ยังรอดได้ ส่วน skill hedge (50%) หมายความว่าตลาดพัง 50% ก็ยังรอดได้ แต่ถ้าพังมากกว่านั้น ก็ขาดทุน ยังงี้รึเปล่าครับ (ผมเข้าใจยากไปมั้ยเนี่ย)

ระบบ home run นี่คล้ายๆ กับการทำ capital protection (เอาเงินส่วนใหญ่ไปลงตราสาร AAA แล้วเอาเงินส่วนที่เหลือไปเก็งกำไร) รึเปล่าครับ แต่คงมีอะไรมากกว่านั้นเยอะใช่มั้ยครับ

Anonymous said...

ขอบคุณนะครับ เอากำไรไปทำHomerun
ผมลองดูในเกมส์Poker โตใช้ได้เลย
5หมื่น เป็น2แสนกว่าแล้ว

Anonymous said...

Your oωn post features рroνen benefiсіal tо
me. It’ѕ really usеful аnd you're naturally very knowledgeable in this region. You have opened up my eyes to be able to different thoughts about this particular topic using intriguing and solid content.

my blog - Buy phentermine
Feel free to visit my webpage ; phentermine