Monday, January 24, 2011

การใช้ Portfolio P/L เป็น indicator ในการเทรด Technical


เมื่อพูดถึง Technical indicator ในการเทรดหุ้นแล้ว หลายคนก็คงจะนึกถึงภาพ indicator มาตรฐานหลายๆอย่าง เช่น Rsi , Stochastic , Adx  อะไรทำนองนี้เป็นต้น 



ซึ่งข้อจำกัดของ Indicator เหล่านี้ก็คือโปรแกรม กราฟ และ ข้อมูลที่เราต้องคอยโหลด หรือ feed เข้าไปที่โปรแกรมกราฟเรานั่นเอง หรือแม้แต่บางที หากโปรแกรมกราฟของเรามีปัญหาขึ้นมา ก็ถึงขั้นอาจทำให้การเทรดเสียขบวนไปได้เลยทั้งวันนั้นก็มี


ในฐานะคนวางกลยุทธ์ ในสมัยที่ผมทำเฮดจ์ฟัน สิ่งเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นความเสี่ยงเล็กๆตัวหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีอาชีพต้องคอยทำธุรกรรมและการตัดสินใจขึ้นตรงกับกราฟอยู่ทุกวัน ดังนั้น ผมจึงได้คิดและพัฒนาแนวทางที่ทำให้เทรดเดอร์ภายใต้สังกัดผม ก้าวไปอีกขั้นโดยไม่ต้องเพิ่งพากราฟ และ สามารถเทรดได้ทุกที่ ที่มี Internet เข้าถึง

แนวทางนี้ผมเรียกมันว่า Portfolio Indicate

     ก่อนจะอธิบายถึงวิธีการ ท้าวความถึง Technical analysis ก่อน สักนิดหน่อยแล้วกันนะครับ
Technical ส่วนมากอาศัยการคำนวณและประมวลจากข้อมูลของราคาเป็นหลักส่วนมาก แต่จะมี indicator บางตัวที่ถึงแม้จะคำนวณจากราคาและวอลุ่มแต่ก็นำหน้าการเกิดขึ้นของราคาได้ อันนี้ไม่ขอพูดถึงตอนนี้แล้วกันนะครับ ทีนี้ สำหรับคนที่เทรด Technical อาจจะสร้างโมเดลที่มีสัญญาณซื้อ-ขาย ขึ้นมา เช่น เขียวซื้อ หรือ แดง ขาย หรือ แม้แต่ลูกศรขึ้น-ลง เป็น signal ในการเข้าและออกจากตลาด ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ของเทคนิคเราสามารถสรุปได้ว่า เทคนิคส่วนมากนั้นจะสั่งให้เราซื้อเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่ค่าของเทคนิคอนุมัติให้เราซื้อได้ เช่นเดียวกันในทางกลับกัน หากราคาลงจนถึงค่าเทคนิคที่เราคิด indicator ก็จะอนุมัติให้เราขายได้ เป็นต้น

ดังนั้นเราจะเห็นว่าเทคนิคส่วนมากที่ใช้ๆกันอยู่มาจากการขึ้นลงของราคา ดังนั้น ตัวเลข P/L ของพอร์ตเราก็มาจากการขึ้นลงของราคา เมื่อเทียบกับจุดที่เราซื้อ-ขาย เช่นเดียวกับเทคนิคเช่นกัน


ทีนี้ผมยกตัวอย่าง สมมุติเทคนิคโดยทั่วไปจะมีสัญญาณซื้อ-ขายเมื่อราคาขึ้นลงไปสัก 1% (ต.ย.เฉยๆนะครับ)
ทีนี้ผมก็ซอย Positions ออกเป็นส่วนย่อยๆ อาจจะ 30 ส่วน 50 ส่วน หรือแม้แต่ 100 ส่วน ตามแต่การคำนวณงบของเรา

เมื่อเริ่ม Start ผมก็เริ่มซื้อหุ้น A ที่ 100 บาท ราคาหุ้นขึ้นไปที่ 101 พอร์ตผมก็จะเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสัญญาณซื้อในทางเทคนิคนั้นเอง ผมก็จะซื้อเข้าไปอีกหนึ่งไม้ ที่ 101 และถ้ามันขึ้นไปอีกผมก็จะเริ่มซื้อที่ 102 อะไรทำนองนี้เป็นต้น ในส่วนนี้เราจะเรียกว่า technical positions โดยเราจะไม่ใช้เยอะอาจจะเป็น positions ล่ะ 100 เพื่อดูเป็น indicator ในแต่ล่ะระดับราคาเฉยๆเป็นต้น ซึ่ง ถ้า ไม้แรก และ ไม้ สอง ในการเข้าซื้อของเราเขียว เราจะซื้อตามเข้าไปในลักษณะที่หนักขึ้นหน่อย ซึ่งเรียกว่า Follow positions และถ้าหุ้นยังขึ้นต่อเราก็จะใช้ส่วนแรกทีล่ะ 100 หุ้นไล่ซื้อตามไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเกิด p/l สีแดงขึ้นที่ไม้รองสุดท้าย เราก็ขาย follow positions ของเราที่ซื้อตามกรณีไม้แรกเขียวออกไป และถ้าหากไม้ถัดมาแดงอีกเราก็ขายในส่วน follow positions  ไม้ที่สองในตอนแรกออกไปอีก เป็นต้น

อันนี้ผมอาจจะอธิบายเป็นคำพูดได้ไม่ค่อยล่ะเอียดนักแต่หวังว่าจะพอเป็นไอเดียได้สำหรับน้องๆเฉยๆนะครับ เพราะหากเกิด เทรนขึ้นมาเราก็จะสามารถถือตัว Positions ใหญ่ๆได้ยาว แต่หากมนลงไปเรื่อยๆ เราก็ทยอยซื้อส่วนของตัวสัญญาณเทคนิคไปเรื่อยๆทีล่ะ 100 หุ้น จนกว่ามันจะกลับมาเขียวเราก็ค่อยเข้าซื้อได้อีกครั้ง อะไรเหล่านี้เป็นต้น ยิ่งเมื่อเรามารวมกับเทคนิคการบริหารเงินเข้าไปด้วยแล้ว จะทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิการบริหารพอร์ตได้อย่างดีขึ้นพอสมควร เหมือนกับการใช้เทคนิคในการตัดสินใจเทรดไปด้วยในตัวนั่นเอง 


ปล. เมื่อเราเชี่ยวชาญแล้ว เรายังสามารถประยุกต์ไปถึงขั้นจดตัวเลขกำไรขนาดทุนของพอร์ตเรามาเป็น Indicator ซึ่งถ้าตัวเลขกำไรยังวิ่งต่อไปเราก็ถือ positions ไปเรื่อยๆ จนกว่าระดับตัวเลขกำไรวกกลับมายังเลขที่เราบันทึกไว้ในใจเราก็เริ่มลด positions เป็นต้นครับ

และท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่กบและพี่นน ที่ได้ไปอยุ่ firm ที่ใหญ่กว่าและมั่นคงกว่า MudleyGroup ของเรานะครับ ซึ่งคราวนี้ภาระในการเทรนน้องๆเทรดเดอร์ก็คงจะตกภาระอยุ่ที่พี่โบเป็นหลัก ซึ่งพี่คิดว่า ถึงแม้จะเป็นงานที่หนัก แต่ก็เป็นสิ่งที่ Mudleygroup นั้นต้องการสื่อถึงการที่พวกเราตั้งใจจะถ่ายเทความรุ้ให้กับน้องๆอย่างแท้จริง เท่าที่ความสามารถของพวกเราจะพึงมีและพอรับไหว พี่ต้องขอบคุณพี่โบอย่างมากที่เสียสละหยาดเหงื่อและแรงกายนอกจากงานประจำที่ทำอยุ่ แต่นั่นก็หมายถึงองค์กรณ์ของเราล้วนเปี่ยมไปด้วยผู้ที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยการให้ที่แท้จริง รวมทั้งพี่ๆ staff ที่จะออกไปทำงานรวมกับสังคมอื่นๆก็คงจะมีแนวคิดที่ดีและจิตใจที่ดีไม่แพ้กันเช่นกัน ขอบคุณมากๆครับ :)

สำหรับรุ่น 3 เนี่ยคงต้องรอให้เราเติบโตมากกว่านี้พอที่จะ มีเวลาและจัดการระบบ รวมถึงการสร้าง staff เพื่อการเทรนโดยเฉพาะได้ก่อนแล้วกันนะครับ ซึ่งพี่คิดว่าอาจจะใช้เวลานานสักหน่อย เพราะองค์กรเรายังเล็กมากๆ จึงทำให้ต้องทุ่มเททรัพยกรบุคคลไปในการสร้างความมั่นคงให้องค์กรณ์เสียก่อน เป็นต้นครับ แต่พี่และพี่โบก็จะพยามเข้ามาเขียนความรุ้และไอเดียเรื่อยๆ ให้น้องๆที่ไม่ได้ทำการเทรด ได้ประโยชน์ไม่ทางใดทางหนึ่ง อยุ่อย่างสม่ำเสมอแล้วกันนะครับ :) 

12 comments:

Ekk said...

ขอเป็นกำลังใจให้ Mudleygroup นะครับ และขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งปันตลอดหลายปีที่ผ่านมา

Anonymous said...

ขอบคุณครับ

เป็นกำลังใจให้นะครับ สู้ๆ

ระดับพี่มัดเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้ว

balperfect said...

ขอบคุณพี่มัด พี่โบ พี่กบ และพี่นน ในโอกาสที่มีให้ และความเสียสละอย่างใจจริงครับ หวังว่าจะมีโอกาสตอบแทนในสักวันหนึ่งข้างหน้าครับ

balperfect

HaBee said...

ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนครับ

บี

Neogt86 said...

ขอบคุณมากครับ และเป็นกำลังใจให้พี่ Mudley ด้วยครับ :D

kowit said...

ขอบคุณครับ

one said...

ขอบคุณ อ.มัดและพี่ๆทุกท่านมากครับ
ที่ค่อยให้ความรู้ครับ

Anonymous said...

หวัดดี ครับ

อยากเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือครับ
เคยไปฟัง คุณ mudleygroup พูดเรื่อง KZM
แต่ ความรู้คงน้อยอยู่
มีอะไรพอช่วยได้ ยินดีช่วยครับ

มีข้อสงสัยอยู่สองข้อ คือ
1 ....แต่หากมนลงไปเรื่อยๆ เราก็ทยอยซื้อส่วนของตัวสัญญาณเทคนิคไปเรื่อยๆทีล่ะ 100 หุ้น .....
ตรงนี้ เป็นทยอยขาย หรือเปล่า ครับ
ถ้าเป็นทยอยซื้อ ...ซื้อยังไงครับ ซื้อซ้ำ position เดิม หรือเปล่า
2 พอเริ่มขายตรง แดง รองสุดท้าย ขายกี่ position ครับ

thankyouverymuch
mr_oor

Anonymous said...

ผมอ่านแล้วยังงงๆอยู่นิดหนึ่งคับ ที่ใน ตย ที่พียกเอามาแสดงน่าคับ ว่าทำไมซื้อ follow position ที่ ราคา 6.70 เพราะตามที่พี่บอกต้องซื้อพร้อมกับ ไม้ที่สอง ของ technical position ในตอนที่ p/l เขียว แสดงว่าน่าจะต้องซื้อ follow position ไม้แรกที่ 6.80 เปล่าคับ

พี่ๆ ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคับ
ขอบคุณมากๆครับ

keerati said...

ขอบคุณมากนะครับ และขอชื่นชมในความเป็นผู้ให้ของ mudleygroup ครับ

Anonymous said...

โอ้ สุดยอดอ่ะครับ มองมุมต่างนิดเดียว ได้Tecnical+Money managementด้วย
ขอให้Mudleygroupโตวันโตคืนครับ
ปล.อยากอยู่ในนี้มั่งจัง อิอิ

บุญเกียรติ said...

อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่มีความคิดมันคล้ายกับวิธีของคุณเด่นศรี แห่งสินธร ใช้หรือเปล่า