Thursday, August 05, 2010

The Effect of Human Emotion on Game Theory Decisions

The Effect of Human Emotion on Game Theory Decisions

บทความนี้ผมอยากเขียนมานานแล้ว แต่เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาทำให้ต้องยืดเวลาออกไปนาน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้มีโอกาสได้อ่าน Paper ของ John L Pollock (A Blueprint for How to Build a Person) ซึ่งเป็นตำราของทาง MIT และการศึกษาของเค้าค่อนข้างที่สนับสนุนและสอดคล้องกับเหตุผลในการวิจัยเชิงปฏิบัติการของผมอยู่อย่างมาก

จึงถือโอกาสเขียนเรื่องนี้ไปด้วย แน่นอนถึงแม้แต่อาชีพทางการเทรดของผมจะทำให้มีเวลาน้อย แต่ผมก็ยังคงพยามจัดสรรเวลาเพื่องานวิจัยส่วนตัวของผมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาให้กับคนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอด หรือ การปรับปรุงในการใช้ประโยชน์ที่ดีขึ้น รวมทั้งการค้นหาความรู้ใหม่ๆที่นอกเหนือจากความรู้ Classic ดั้งเดิมที่เราต้องคอยเรียนรู้ไปด้วย

จากทฤษฎีเกมส์ดั้งเดิมนั้น เราจะเห็นได้ว่า มนุษย์นั้น ต้องตัดสินใจบนที่ตั้งของผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก แน่นอนนี่เป็นสิ่งสำคัญ ( สิ่งเหล่านี้เวลาที่เราเป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการ เราจะมองว่ามันผิดหรือถูกไม่ได้ ผมเคยคุยกับนักวิจัยท่านหนึ่ง สมัยอยุ่มี่อเมริกา เค้าบอกว่านักวิจัยที่ดีนั้นจะไม่ได้สนใจเรื่องถูกผิดในทฤษฎีนั้นๆ หากแต่จะสนใจว่าความรู้ในเรื่องเดียวกันที่แตกต่างนั้นจะประยุกต์หรือเค้ากับสถานการณ์จริงแบบไหนๆได้บ้าง เพราะเมื่อมันเคยเป็นทฤษฎีมาก่อนแสดงว่ามันต้องเคยสอดคล้องกับเหตุการณ์บางอย่างมาได้ ถึงแม้จะไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ตาม เพียงแต่มนุษย์มักจะพยามมองหาความสมบูรณ์แบบนั้นจึงทำให้สมัยนี้เราไม่ได้พัฒนาการความคิดไปเฉกเช่นดังคนสมัยก่อน เราจึงพัฒนาไปได้แค่ตัวเทคโนโลยีเฉยๆดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดของเค้ายังคงกินใจผมมาจนถึงปัจจุบันนี้ )

ทีนี้กลับมาที่ทฤษฎีเกมส์การตัดสินใจ แน่นอนเราทุกคนต้องตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองก่อนอยุ่แล้ว เช่น ถ้าเลือก ทาง A คุณจะได้ผลตอบแทน 10 บาท ทาง B คุณจะได้ผลตอบแทน 20 บาท แน่นอนเราทุกคนย่อมจะเลือกทาง B อยุ่แล้ว ซึ่งถือเป็น Common sense decisions แน่นอนว่า รูปแบบของเกมส์จะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นถ้ามีเงื่อนไขของการตัดสินใจ ที่แตกต่างมากมายมาเกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิด Game theory ที่ซับซ้อนตามขึ้นมาอีกมากมายหลายทฤษฎี

แต่หากเราได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวมนุษย์แล้วนั้นจริงๆที่เราทำให้รุปแบบเกมส์นั้นซับซ้อนก็เพราะ คำว่าผลประโยชน์ของมนุษย์แต่ล่ะคนนั้นไม่เหมือนกันนั้นเอง นั่นคือสิ่งที่โลกของวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะในโลกของคณิตศาสตร์นั้นเราไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ของคนสองคนได้ เราไม่สามารถตีค่าได้ว่าผลประโยชน์ของคนไหนมีค่าสูงกว่า ยกตัวอย่างเช่น ผลประโยชน์ทางการเงินที่มาพร้อมความเสี่ยง และ ผลประโยชน์ทางความมั่นคง ต่อคนโสด และ คนที่มีครอบครัว ทั้งยังรักครอบครัวด้วย มักจะมีความหมายแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนเหล่านั้นเมื่อเข้ามาอยุ่ในเกมส์เดียวกัน ดังนั้นก็จะก่อให้เกิดความผิดเพี้ยนในรุปแบบของเกมส์ ตามที่มันควรจะเป็นตามทฤษฎีได้ ซึ่งผมจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “Paradox in game theory “

ในเมื่อเป็นแบบนี้ทฤษฎีเกมส์จะนำมาใช้ได้จริงหรือ แบบนี้มันจะคาดการณ์ได้หรือไม่ เมื่อมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้ หลายคนอาจถอดใจเมื่อถึงขั้นนี้ เพราะมนุษย์พยามจะหาความสมบูรณ์แบบ แต่เนื่องจากเราไม่สามารถหาความสมบูรณ์แบบในสังคมศาสตร์หรือโลกแห่งความจริงได้ เพราะจริงๆแล้วความสมบูรณ์แบบที่น่าทึ่งของธรรมชาติที่คอยใบ้สอนสร้างให้พวกเราคอยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาขึ้นมานั้น ก็คือผลงานการสร้างของธรรมชาตินั้นล้วนมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวมันเองไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือที่นักวิทยาศาสตร์ชอบเรียกอีกอย่างว่า "ธรรมชาตินั้นมีความสมบูรณ์แบบในการสร้างสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดขึ้นมาในจักรวาลนี้" เพราะความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นกรอบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง เราอาจจะยกตัวอย่างสิ่งที่สมบูรณ์แบบได้มากมายเช่น สูตรทางเคมีของน้ำทั่วไปว่า H2O นั่นก็คือถ้าเราจำกัดกรอบเล็กๆของเราเป็นกรอบทางเคมีวิชาการ เราก็จะได้ความสมบูรณ์แบบชั่วคราวที่เราหลอกตัวเราเองขึ้นมา แต่หากกรอบเรากว้างขึ้นน้ำทุกชนิดล่ะ มันก็ไม่จำเป็นต้อง H20 เสมอไป H30 ซึ่งเป็น Heavy water ก็ยังได้ แต่ถ้านักวิทยาศาสตร์ต้องการความสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็จะบอกว่าโอเค มันต้องประกอบไปด้วย Hydrogen และ oxygen แน่นอน และมีคุณสมบัติของธาตุแบบนั้นแบบนี้ ดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์แบบนั่นคือ หัวข้อเรื่องในสิ่งต่างๆที่เรากำหนดตามกรอบความรู้ของเรา ซึ่งอาจจะถูกต้องในกรอบหัวข้อนั้นๆ แต่พอมาอยู่หัวข้ออื่นก็อาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันขึ้นมาเกิดขึ้นซึ่งเรามักจะคาดไม่ถึง เป็นต้น

แน่นอนเราไม่จำเป็นต้องมาถกเถียงกันเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักวิจัยเค้าเถียงกันต่อไป ซึ่งเถียงมาหลายรุ่นแล้ว ซึ่งไม่ว่าฝ่ายไหนถูก ธรรมชาติมันก็ยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไป แต่เนื่องจากทฤษฏีมากมายตั้งอยู่บนความสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ทำไมเราไม่ลองอยู่ในโลกของความไม่สมบูรณ์แบบบ้างล่ะ โลกของคำตอบเป็นช่วง หรือ การคาดการณ์ ไม่ใช่คำตอบเฉพาะตายตัว ซึ่งทำให้มันน่าสนใจเข้าไปอีก เพราะในปัจจุบันมีหลายๆงานเริ่มไม่เน้นการใช้คำตอบแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับความรู้หรือไอเดียที่แปลกใหม่ในอนาคต

ทีนี้กลับมาที่ Game Theory Classic จริงๆแล้วทฤษฎีนี้ใช้ได้ดีมาก เพียงแต่เราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวทฤษฎีปัญหาอยู่ที่กรอบการกำหนดค่าของเราแต่แรก เช่นหากเรากำหนดเงินเป็นผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหากจะได้ Game theory ที่ดีเราคงต้องนำเหล่าคนหน้าเงินทั้งหลายมาจับแข่งกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเกมส์หลังจากงานวิจัย 5 ปี ของผม คิดว่าเราต้องกำหนดผลประโยชน์ของเกมส์ให้เหมาะสมเสียก่อน เช่น Game theory ในตลาดหุ้น แน่นอน สมัยก่อนก็จะใข้เงินเป็นผลประโยชน์เพราะทุกอย่างของตลาดทุนผลลัพธ์ท้ายก็เป็นเงิน แต่หากเรากระจายผลประโยชน์ต่างๆออกมาเราก็จะเห็นภาพที่แตกต่างกัน ผลประโยชน์ที่ดึงดูดคนเข้าแม่แน่นอนผลประโยชน์หลักเป็นเงิน แต่มันยังมีหลายสิ่งที่ดึงดูดผู้คนหลายกลุ่มที่ไม่จำเป็นต้องให้ได้กำไรสูงสุดในตลาดหุ้นก็ได้ เช่น การฟอกเงิน หรือการพยามเคาะหุ้นตัวที่มีผลกับดัชนีสำหรับเจ้ามือหวยหุ้นเพื่อไม่ให้เลขดัชนีออกตรงที่ตัวเองต้องเสีย pay off มากสุด บลาๆ เป็นต้น

ทีนี้กลับมาที่งานวิจัยบางงานของผมก่อน แน่นอนจะเข้าใจถึงทฤษฎีเกมส์ได้เราต้องทดลองเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกมส์เหล่านั้นอย่างแท้จริงเสียก่อน และงานวิจัยส่วนหนึ่งของผมของหลีกเลี่ยงเกมส์บางเกมส์ไม่ได้เช่น poker ซึ่งเป็น Classic เกมส์ที่ผมชอบพูดถึงบ่อยๆ เพราะเมื่อเราเข้าใจหลักการเล่นเกมส์แล้ว เราก็จะสามารถหาเทคนิคในการจะเป็นผู้เล่นในเกมส์นั้นๆที่ดีได้ คำพูดนี้ผมได้มาจาก Starcraft Gamer อาชีพของเกาหลีคนหนึ่ง แต่จำชื่อไม่ได้แล้ว " เค้าบอกว่าเค้าเล่นเกมส์ได้ดีในหลายๆเกมส์เพราะเค้ารุ้ว่ามนุษย์ออกแบบเกมส์มาเพื่ออะไรและวัตถุประสงค์ของเกมส์คืออะไร ซึ่งกฏกติกาที่มนุษย์ชอบสร้างขึ้นในชีวิตจริงก็ไม่ต่างกับกฏของเกมส์ในเกมส์เลย ดังนั้นนักเล่นเกมส์มืออาชีพก็จะสามารถมองทะลุเข้าไปถึงผู้สร้างได้อย่างง่ายได้ และสามารถเล่นเกมส์นั้นได้ดีกว่าผู้เล่นคนอื่นๆทั่วไป และที่น่าเศร้าคือมนุษย์มักรับความจริงในโลกความจริงไม่ได้ว่าแต่ล่ะประเภทมันก็คือเกมส์ในรุปแบบต่างๆกันซึ่งเรากำลังเล่นกันอยุ่เช่นเกมส์ทุนนิยมในปัจจุบัน (เค้าใช้คำว่า Capitalism Game ) อืมเป็นคนเกาหลีที่หลุดอังกฤษมาแค่คำนี้ ผมก็เลยไปค้นดู อ่อ มันเคยมีเกมส์ชื่อนี้ในคอมด้วยนี่นา มิน่าเลยหยิบคำนี้มา วันที่ผมได้ฟังขณะกินเบียร์อยุ่กับเพื่อนๆที่สิงคโปร ผมบอกกับเพื่อนๆว่าคนนี้สมกับเป็น Gamer มืออาชีพจริงๆ บางทีการได้ฟังความคิดเห็นหรือกรอบความรุ้ที่แตกต่างก็จะทำให้เราเกิดไอเดียและมุมมองใหม่ๆได้เสมอ และนั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากเวลาได้ยินอะไรหรือกรอบความรุ้ใหม่ของผู้คนหลายๆคน และถ้าผมเป็นพวกแอนตี้นักเล่นเกมส์ผมก็อาจจะปิดทีวีหรือไม่ฟังเค้าพูด ไอเดียของผมก็คงจะปิดอยุ่ที่แค่ตรงนั้น"

หากเปรียบเทียบความยากของ Poker กับ stock market แล้ว ตามทฤษฎีการเล่นเกมส์นั้น ความยากของ poker นั้นสูงกว่ามาก เช่นตัวอย่างเล็กน้อยดังต่อไปนี้

การเดิมพันของ Poker นั้น หากพลาดเราจะสูญเงินที่เดิมพันทั้งหมด แต่ใน stock market มุลค่าแค่ลดลงส่วนหนึ่ง

ผลลัพท์ของ Poker ในการ bet แต่ล่ะครั้งหน้าไพ่สามารถออกได้หลายรูปแบบ แต่ตลาดหุ้นในการ bet แต่ล่ะครั้งหน้าไพ่ออกได้แค่สองแบบคือ ราคาขึ้นจากที่ bet หรือ ราคาลดลงจากที่ bet

จำนวนผู้เล่นในวง Poker มีจำกัดน้อยกว่ามาก ดังนั้นหากมีคนนำกำไรออกจากวงโอกาสเสียเปรียบในเกมส์ก็จะสูงขึ้นมากทันที ขณะที่ Stock market มีผู้คนมากมายผลัดเปลี่ยนกันเข้ามา โอกาสที่จะมีเม็ดเงินผลัดเปลี่ยนจากผู้คนเข้ามาแทนที่ก็สูงมากขึ้น และถึงแม้ไม่มีเงินใหม่เข้ามาหากคนยังไม่ยอมขายหุ้นเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดเอากำไรออกไป เราก็ยังมีเวลาและโอกาสอยู่

ทีนี้มาดูสองสิ่งที่แปลกแตกต่างกันในมุมมองของแต่ล่ะวงการและน่าสังเกตของมนุษย์ อิอิ ในวงการ poker อาชีพเราจะสนใจนัก poker ที่สามารถสร้างรายได้จาก poker ได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะทุกคนรุ้ว่าการชนะ Big pot เงินสูงสุด ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร หากนัก poker นั้นวิธีการเล่นไม่ดีพอ ระยาวเค้าก็จะใช้เงินนั้นหมดอยุ่ดี แต่ในตลาดหุ้นคนทั่วไปจะสนใจเฉพาะผู้ที่ทำเงินได้มากสุดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งความจริงแล้วถ้าคุณได้ big pot จากหุ้นก้อนโตแล้วล่ะก็เช่นนักลงทุนแนวถือครองแบบ VI โอกาสที่คุณจะกลับมาเสียทั้งหมดนั้นมันยากมาก ถ้าไม่ใช่นักเก็งกำไรบ้าเลือดจริงๆ เพราะหุ้นนั้นเสื่อมแค่มูลค่า แต่เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากหุ้นที่เราถือครองได้เรื่อยๆไม่ว่ารุปแบบใดๆก็ตาม เช่น เงินปันผล หรือแม้แต่ให้คนยืมเพื่อชอร์ตเซลหาดอกเบี้ย หรือแม้แต่นำบางส่วนมาซื้อๆ-ขาย เทรดเพื่อลดต้นทุนการถือครองของหุ้นส่วนใหญ่ก็ยังทำได้ ดังนั้น เกมส์ของหุ้นจึงมีทางให้พวกเราเลือกหลายทางมาก ขอให้มั่นใจในแนวทางที่คุณตัดสินใจ จะเลือกชนะแบบครั้งใหญ่ทีเดียว หรือ เก็บกินเรื่อยๆ ก็ยังได้ ไม่จำเป็นต้องปิดกั้นแนวทางของเราอยุ่กับวิธีการใดๆ เป็นต้น


เขียนมาจนดึกดื่นงวดนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับ งานวิจัยของผมเรื่องนี้ยังไม่จบเลย แต่หวังว่าเพื่อนๆก็คงเข้าใจเนื่องจากงานเยอะการมาเขียนต่ออาจยาวนานมากจนบางทีผมลืมเขียนต่อเช่นดังที่ผ่านมาเช่นเคย 5555555 และบางทีอาจจะไม่ตอบอะไรกับเพื่อนๆหลายๆคนหรือน้องๆหลายคนที่มีความตั้งใจมาก นั่นไม่ใช่ผมไม่สนใจนะครับ ผมอ่านอยุ่เสมอเพียงแต่ว่าการการที่เวลาจำกัดเนี่ยการตอบปัญหาบางอย่างด้วยเวลาสั้นๆมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเพื่อนๆมากกว่า เพราะปัญหาบางอย่างของเพื่อนๆมันต้องใช้ผู้ดูแลคอยดูแลตามๆกันไปเป็นระยะไม่ใช่ทีเดียวจบ ดังนั้นไอเดียและแนวความคิดที่ผมเขียนจึงน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าในฐานคนที่อยากเป็น Trader coach ที่ดีให้กับเพื่อนๆแล้วกัน J

**ปล. มีน้องๆ Trader บางคนแจ้งว่า email ผมโดนไวรัสส่งเมลล์อะไรมาไม่รุ้ ถ้าผมตอบเมลล์เพื่อนๆผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับ ดังนั้นถ้ามาเป็นภาษา eng ต้องขอโทษด้วยนะครับที่โดนไวรัสเล่นงาน เพราะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีไรพวกนี้เลย จนป่านนี้ก็ยังแก้ไม่หาย ขณะเปลี่ยน pass หลายรอบแล้ว ไม่รุ้เป็นอะไรกับเมลล์นี้เมลล์เดียวด้วยนะชีวิต 5555555 **






(Winner price poker tournament ที่ Belle ปี 50 จะได้รางวัล 5000$กับหมวก ที่ผมเอาไว้ใส่เล่นใช้ประโยชน์ในการขู่ชาวบ้าน เผื่อต้อง bluff และทดสอบทฤษฎีเกมส์ในทางปฏิบัติ เวลาถ้าจะมาเล่นที่คาสิโนนี้เมื่อไร :P )


10 comments:

ดอกไม้ said...

ขอบคุณมากครับ

ดีใจทุกครั้งที่ได้อ่านบทความยาว ๆ

ผมยังไม่แน่ใจว่าเข้าใจ

การฝึกซื้อขายโดยความรู้สึก

พยายามค้นหาว่าเป็นยังไง

มาถึงตอนนี้คิดว่าเป็นการดูความเคลื่อนไหว

ของราคาเพียงอย่างเดียว

มีคุณครูคนหนึ่งบอกให้ดูเฉย ๆ

อาจจะใช่หรือไม่ใช่ที่คุณ MudleyGroup สอนให้ฝึก

แต่ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผมเองในขณะนี้

.................

เป็นดาวดวงสว่างในท้องฟ้า

กระพริบระยิบตาแม้เดือนใส

เป็นดาวส่องทางประจำใจ

เปิดฟ้าใหม่แห่งปัญญานิรันดร์กาล

Anonymous said...

ขอบคุณครับ

ohmchit said...

คุณmudleygroupครับ...

คุณคือidolสำหรับtraderตัวจิ๋วๆอย่างผม ด้านการเป็นผู้นำทางความคิดที่สร้างพลังให้เกิดแก่สังคมตัวจริง.......

ยกนิ้ว(โป้งนะ มิใช่นิ้วอื่นที่เค้าฮิตกันในสภา อิ๊__อิ๊)ให้เลยครับ my trader coach

ขอบคุณครับ

balperfect said...

ขอบคุณสำหรับบทความครับ

hehew said...

ติดตามตลอดครับ ^^

Anonymous said...

มีของเล่นไว้ขู่ด้วย 555

golf said...

ขอบคุณครับอาจารย์มัดเล่ห์

peacedev said...

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ อ่านสนุกมากเลย
รอติดตามตอนต่อไปครับ

Anonymous said...

สุดยอดครับพี่ ชนะโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ด้วย

Anonymous said...

I will right away snatch your rss feed as I can't to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me understand so that I could subscribe. Thanks.

Also visit my web site: http://paydayloanspup.co.uk/