ตาราง Cash Flow และ Bonus Cash Flow ของแต่ละทีมประจำอาทิตย์ที่ 47
Trader Performance Point (TPP) ประจำอาทิตย์ที่ 47 มีเทรดเดอร์่ที่ได้แต้มเพิ่มขึ้น 2 ท่าน แต่การคิด TPP นั้นทางกองทุนเราคิดแบบ accumulate เทรดเดอร์ที่ได้แ้ต้มแล้วก็ยังคงอยู่ในตารางครับ สำหรับเทรดเดอร์ที่ TPP ยังคงเป็นศูนย์อยู่ทางเราขอไม่เอาขึ้นตารางนะครับ
Unlocked Indicator
สำหรับอาทิตย์นี้เทรดเดอร์ทีม Jaw เทรดทำ Cash Flow ครบทุกคนในรอบสัปดาห์ ทำให้ indicator ตัวใหม่ถูก unlock ครับ (เหมือนเกมส์เลยเนอะ) indicator ที่ว่านี้คือ Team Performance ครับ
สำหรับอาทิตย์นี้เทรดเดอร์ทีม Jaw เทรดทำ Cash Flow ครบทุกคนในรอบสัปดาห์ ทำให้ indicator ตัวใหม่ถูก unlock ครับ (เหมือนเกมส์เลยเนอะ) indicator ที่ว่านี้คือ Team Performance ครับ
Team Performance จะใช้เป็นคะแนนอ้างอิงที่ทางกองทุนใช้ในการพิจารณาเพิ่มเงินในอนาคตให้แก่ทีม ส่วน TPP นั้นจะใช้ในการพิจารณาเพิ่มทุนแก่เทรดเดอร์รายบุคคลครับ
สำหรับสัปดาห็นี้
Team Jaw ได้ Team Performance 0.422 แต้มครับเนื่องจากเป็นทีมเดียวที่่มีแต้มนี้ทาง fund จึงขอไม่ทำกราฟนะครับ
ปรับปรุง spread sheet รับ order
ในช่วงวันนี้เทรดเดอร์บางท่านอาจจะเห็น sheet ชื่อ Order Status v2 เพิ่มขึ้นมาใน Google doc ที่ไว้ส่งคำสั่งซื้อขาย ทางทีมงานได้แก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
จากอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปทางทีมงานจะขอเปลี่ยนมารับคำสั่งจาก sheet ใหม่นะครับ หวังว่าจะไม่งงกันนะครับถ้างงกันยังไง เจอกันในไฟล์ได้ครับ
ในเคสที่เทรดเดอร์บางท่านต้องการขายหุ้นเพียงบางส่วนจากที่ซื้อมา ไม่ต้องห่วงครับทางเราจะแตก row เพิ่มให้ครับ ส่งมาได้เต็มที่ครับยังไงทางทีมงานเช็คทุกเช้า ทุกเที่ยงอยู่แล้วครับ
สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดจากการเปลีียนใช้ sheet ใหม่นั้น ก็คือการรายงาน weekly report ของทีมงานที่รวดเร็วขึ้นมากครับ
Trader Staff
18 comments:
โดนจนได้ -*-
มาตามลุ้นครับ :)
ก็ต้องมีครั้งแรกบ้าง. ต่อไปก็ชิน. 555
มาช่วยเชียร์คับ อิ อิ
ผมอยากนำมาแบ่งปันนะครับ
จากที่ผม e mail ไปถามๆพี่trader staff
ถามเรื่อง risk management
risk management ที่ผมรู้จัก
ก็จะเป็นพวก ควร cut loss ที่เท่าไร หรือ take profit เท่าไร
ควรกำหนด จำนวนเงินที่จะลงไปในแต่ละครั้งเท่าไร
ซึ่งพวกนี้เราก็จะต้องเก็บสถิติจากการ run model ทดสอบย้อนหลังเพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการ cut หรือ ทำกำไร
แต่ในกรณีที่เราเทรดมือจะมีวิธีใช้ risk management เข้ามาช่วยอย่างไรครับ
และจากที่ผมติดตามใน http://mudleygroup.blogspot.com/
ผมแปลกใจค่อนข้างมากที่
" Model บริหารความเสี่ยงของฝ่าย Risk Management คำนวนไว้หมดแล้ว แม้กระทั่งหุ้นหรือ product ตัวนั้นล้มหายตายจากไป"
ถ้าพี่พอเปิดเผยได้ รบกวนทราบแนวคิดหน่อยอะครับ
แล้วถ้าอยากศึกษาเรื่อง Risk Management กับ Modeling จริงจังนี้อ่านหนังสือเองได้มั้ยครับ รบกวนแนะนำหนังสือทีอะครับ
สุดท้ายผมยังสงสัยเรื่องการทำ model การตัดสินใจที่จะเลือกซื้อหรือขาย
เวลาทำการทดสอบย้อนหลัง นี้มีวิธีการเลือก ตลาดหรือตัวที่เราจะเข้าไปเล่นได้ยังไงหรอครับ
เพราะอย่างหุ้น แค่ในset100 ก็มี100ตัวแล้วนิครับ
แล้วค่า volatility ย้อนหลัง นี้ใช้มีวิธีเลือกค่าย้อนหลังว่ากี่วันอย่างไรครับ
ดีใจมาก ที่พี่ๆ ตอบกลับมาด้วย แต่มึนกว่าเดิม 555
ก่อนอื่นต้อง อธิบายคำว่า Risk Management ที่ทางกองทุนใช้ก่อนนะครับ
คำจำกัดของคำว่าความเสี่ยงนั้นที่พี่ Mudley ได้สอนพวกพี่ๆไว้ก็คือ อย่าใช้ สถิติ ครับ
เนื่องจากพี่ Mudley เป็นทั้งเจ้าของกองทุนและนักคณิตศาสตร์ จึงได้อบรมพวกพี่ไว้ว่า กองทุนของเราจะไม่ใช่สถิติ เพราะคำว่าสถิติ ก็คือ การใช้คณิตศาสตร์แบบผิดหลักแท้จริงของคณิตศาสตร์ ซึ่งน้องอาจจะเห็นได้ว่าทำไมพี่ Mudley ถึงชอบหนังสือของ Taleb และแนะนำน้องๆหลายคนอ่าน ดังนั้น ที่กองทุนจึงไม่มีการใช้สถิติในตัวพอร์ตหลักเลย ยกเว้นอยากจะเล่นสนุกๆกันนิดหน่อย
ดังนั้นคณิตศาสตร์ที่กองทุนใช้จะเป็น Quantum math แบบเดียวกับที่ Cern ใช้ ถ้าน้องตาม Twitter ของพี่ mudley จะเห็นว่าพี่เค้าติดตามความเคลื่อนไหวของ Cern อยุ่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากพวกพี่ เทรดเดอร์พยามทำความเข้าใจแล้วแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ระดับนั้น แต่ก็จับใจความหลักๆได้ 2 อย่าง เท่าที่เข้าใจครับ คือ
ผมเลยถามต่อไปอีก = =
อ่านแล้ว มึนกว่าเดิม Quantum math โอ้ = = เหมือนโลกของสงครามการเงินนี้ฟังดูจะมีการต่อสู้กันโหดมากๆเลยนะครับ
เท่าที่อ่านมา กรณีที่เราไปมีผลกระทบต่อตัวสินค้านั้นๆ (หุ้น) แสดงว่าเรากำลังวางแผนเรื่องเงินทุน ว่าถ้าราคาลงไปที่ระดับนี้แล้วจะทำอย่างไร
เพราะ หุ้นมีจำนวนจำกัด เราจึงสามารถวางเงินเพื่อควบคุมราคาได้ ให้เป็นอย่างที่คำนวนไว้ได้
แต่ที่พี่บอกว่าเราจะเกาะติดฝรั่ง แสดงว่าเราก็ต้องรู้ใช่มั้ยละครับ ว่าฝรั่งเค้าคิดยังไงกัน คำนวนแบบไหน เราจึงค่อยไปเกาะติดเค้า
แล้วถ้าวันดีขึ้นดีฝรั่งเกิดถอนเม็ดเงินไป สมมุติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกมันก็เปลี่ยน จึงทำให้เราไม่สามารถควบคุมได้นิครับ
ไปๆมา พี่ๆตอบกลับมาว่านี้ไง KZM ผมก็อ่อใช่นี้หว่า
= =
แต่ผมคิดว่าทางกองทุนพี่ๆ น่าใช้มีการ หาค่าที่เหมาะสมในการแบ่งโซนจำนวนเงินประมานนี้ด้วยไม่ใช่
แบ่งตามใจฉัน
ลึกลับซับซ้อน เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ดีครับ สนุกดีนะครับ
ขอบคุณมากครับ
บี
ยังมีอีกความถามครับที่ผมถามไป
แสดงว่าถ้าเราเลือกสิ้นค้าที่มี volatility สูงก็จะเป็นโอกาศของเราใช่มั้ยละครับ สำหรับกองA
ก็กลายเป็นว่า เราต้องกลับมาคาดการณ์อีกว่า Volatility จะเป็นอย่างไร แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามี C D ไว้เรียบร้อยแล้ว
สมมุติเวลาเราเทรดมือ แล้วเราเวลาได้หรือเสีย พี่ว่าเราจะมีวิธีประเมินยังไงหรอครับว่า
ที่เราคิดแนะถูกต้องแล้ว หรือว่าแค่โชคอะครับ เพราะอย่าง poker เราอยู่ว่าโอกาศชนะมันจะเป็นคร่าวๆเท่าไร
หรือคำตอบจะอยู่ที่ว่ามันเป็น trader skill ของแต่ละบุคคล ไม่ก็เพราะเราไม่รู้จึงทำให้เกิดการ hedge ขึ้นมา
แล้วนี้คือที่พี่เค้าตอบกลับมาครับ
อ่า แปลกใจกว่าเดิม 555
ถ้าน้องอ่านแล้วน้องอาจจะมองภาพออกแล้วว่าทำไม KGI ถึงออก DW มาเยอะแยะไปหมด เพราะ DW นั้นก็เหมือนกับการ Short Call Stock Options โดยกิน premium สูงๆ โดยทีบางตัวอาจจะถึง 30 % เสียด้วยซ้ำ เพราะ KGI ถือ Stock เอาไว้แล้ว และ Stock ไม่มีวันหมดอายุ ส่วนการคาดการณ์ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักเก็งกำไร คาดการณ์ทิศทางกันไป เล่นกันไปตามชอบใจ ซึ่งถ้าน้องทำได้ 30% ต่อรอบการออก นอกออกมา 3 รอบ น้องก็แทบจะได้หุ้นในมือมาฟรีๆโดยไม่ต้องคาดการร์ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น เป็นต้นครับ นี่หล่ะครับโลกแห่งความจริง หนังสือมากมายสอนให้เราคาดการณ์ เก็งกำไร แต่กับ คนอีกกลุ่มหนึ่ง ก็จะได้ขาย Product พวกนี้ให้เราได้โดยไม่ต้องคาดการร์อะไรมากนัก
ส่วนคำถามอีกข้อหนึ่ง ใช่ครับ มันเป็น Trading Skill ล้วนๆครับ จึงทำให้เทรดเดอร์แต่ล่ะคนแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเรียนรุ้มาแนวเดียวกันตำราเล่มเดียวกัน ก็ตาม น้องจะเห็นได้ว่าบางคนเรียนรุ้เทคนิคมาเหมือนกัน แต่ คนหนึ่งกับประสบความสำเร็จ อีกคนกลับไม่ พี่ Mudley เคยบอกพวกพี่ๆไว้ ว่าการเทรดมันเป็น Art เพราะเราต้องสุ้กับคนด้วยกัน ซึ่งน้องจะเห็นว่าคนทั่วไปมักจะหาเหตุผลให้กับตลาดอยุ่เสมอ เพราะโดยทั่วไปคนเราจะเน้นตรรกะเป็นหลัก เลยมีคนที่เข้าใจ ทฤษฎี Reflexivity ของโซรอสน้อยคน เพราะโซรอสบอกว่า เกมส์การเงินมันเป็นวิทยาศาสตร์สังคมและปรัชญามากกว่า ดังนั้น ถ้าไม่มั่นใจแล้วว่าเราจะมีทั้งศาสตร์และศิลป์ เพียงพอ ก็หันมา Hedge ไว้บ้างจะได้ไม่เหนื่อยมากครับ T_T
ระดับโลกครับพี่ ๆ คาราวะ ๆ
ขอบคุณที่แบ่งปันครับ
บี
อ่านแล้วชอบมากครับ ได้อะไรเยอะเลย
ขอบคุณมากครับพี่ trader staff
balperfect
พยายามจะเดานะครับ
สมมุติผมมีเงินทุน 100 ล้านบาท
เลือกหุ้นเฉพาะที่เล่นได้ทั้ง short และ long
แบ่งมา 1 ล้านบาท ให้เทรดเดอร์ 1 ทีม เล่นเฉพาะ long และ ขาดทุนห้ามขาย
ขณะเดียวกัน แบ่งมาอีก 1 ล้านบาท ให้เทรดเดอร์(เก่งๆ)อีก 1 ทีม เล่นเฉพาะ short และ ขาดทุนห้ามขาย
โดยวิธีคร่าวๆแบบนี้ หุ้นจะขึ้นหรือลง ย่อมไม่สามารถทำลายกองทุนขนาด 100 ล้านบาทได้
ในขณะเดียวกัน จะเกิดกระแสเงินสดไหลเข้ากองทุนอย่างสมำเสมออีกด้วย
แนวคิดแบบนี้เป็นไปได้ไหมครับ?
ผมมีเฉพาะแนวคิด ส่วนรายละเอียดในทางปฎิบัติ ผมยังต้องศึกษาอีกมากครับ
พอดีลอง search หา String Theory
เจอลิ้งค์นี้ครับ
http://www.vcharkarn.com/varticle/315
^^
ต้องขออนุญาติลบ comment ที่ trader staff ไม่ได้โพสนะครับ ถ้าจะโพสกันยังไงรบกวน quote ให้ถูกต้องด้วยครับจะได้ไม่สับสนกันว่าใครเป็นคนโพสกันแน่
สำหรับเรื่อง risk management นั้นทางกองทุนเราไม่ได้ใช้ครับ
พวกเราในทีมงานทุกคนก็ผ่านกระบวนการ ทำลาย ทฤษฎีกันมาแล้วทุกคน
คุณมัดเล่ ก็แค่ให้พวกเราไปคิดกันมาว่า สถานการณ์ใดบ้างที่ risk management, SML, CAPM ใช้การไม่ได้ สุดท้ายเราก็พบสถานการณ์เหล่านั้น
เมื่อเราพบหงส์ดำแล้ว พวกเราก็รู้ว่าหงส์ทุกตัวในโลกไม่ได้สีขาวทุกตัว แล้วเราจะมานั่งสมมุติว่าหงส์ทุกตัวในโลกนี้สีขาวอยู่ใย
สุดท้ายนี้ขอปิดประเด็น risk management ไว้ ณ ที่นี้ครับ
Post a Comment