Wednesday, April 12, 2006

New mudleygroup concept

Mudleygroup Model


หลังจากพยามทดลอง และคิดค้น มากมาย ก็ได้พบหลักการอีกข้อหนึ่งว่า ตลาด trading เป็นระบบสุ่มแบบ Fractal นั่นเองซึ่งแตกต่างจากระบบสุ่มทั่วไป ที่เป็นการสุ่มแบบไม่มีขอบเขต และไม่มีการชี้นำ ดังนั้นในตลาด future หรือแม้แต่ตลาดหุ้นเองก็ตาม จึงน่าจะจัดอยู่ในหมวด Non linear (สุ่มแบบ Fractal) ดังนั้นเราถึงไม่สามารถพยากรณ์อนาคตอันไกลได้ เพียงแต่คาดการณ์อนาคตอันใกล้ได้เท่านั้น ก็นับว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งที่ตลาดพวกนี้มีขอบเขตของการสุ่ม (ราคามันก็มีจุดยืนของมัน เช่นน้ำมันคงไม่ไป 1000 เหรียญในปีนี้แน่เป็นต้น)รวมทั้งมีกลไกการชี้นำราคา เฉกเช่นเดียวกับลูกเต๋าที่ถ่วงน้ำหนักเอาไว้
ในเมื่อโจทย์ของเราเป็นดังนี้แล้ว เราจะแก้ปัญหาอย่างไร ภายใต้ข้อจำกัดของมนุษย์ปัจจุบัน เรายังไม่สามารถคำนวนขอบเขตของอนุกรมทั้งหมด ได้โดยง่าย หรือระยะเวลาอันสั้น แล้วเราจะจับความสัมพันธ์ของมันอย่างไรดี โดยที่ไม่มีเครื่อง super computer สร้างอนุกรมจำลองขึ้นมา
นี่หล่ะคือสิ่งที่ผมคิดและกำลังทดลองอยุ่ ประเด็นอยุ่ที่ว่า ถ้าเรามัวแต่ไปวิ่งหาว่ามันจะเป็นเช่นไร หรือแม้แต่คำนวนการเคลื่อนตัวของมัน ผมว่าเป็นการช้าและเสียเวลา เราแค่ดูว่ามันจะทำอย่างไรก็พอแล้ว วิธีการดูระบบ non linear นั้นผมได้พยามคิดหาวิธีมากมายแต่วิธีที่น่าจะดีที่สุดกูคือการวัดด้วย linear นั่นเอง ระบบ linear ซึ่งมีอยู่น้อยมากในธรรมชาติ แต่เรากับเรียนกันเสีย 90 % ในห้องเรียน ผมได้ค้นพบว่าธรรมชาติได้สร้างมันมาไว้คู่กันอย่างมีเหตุผล ซึ่งกลับกลายเป้นตัวที่คอยดูการเปลี่ยนแปลงของระบบ non linear ได้ดีที่สุด จึงสรุปหัวใจได้ดังนี้ " การเคลื่อนตัวของราคาไม่ใช่ระบบ linear ดังนั้นมันจึงไม่เป็นไปตาม linear แน่นอน " แค่นี้เราก็หาประโยชน์จากความรู้ตรงนี้ได้มหาศาล ซึ่งผมจะขอทดลองมันสักปีหนึ่งก่อน

1 comment:

Nattapon Phromthabud said...

ผลเป็นไงบ้างน้าาาา รอดูตอนต่อไปครับ